VIXと日経225先物 2021年11月29日(月)

  • VIX
投稿者名:守屋 史章

VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略

【目次】

1概況

2VIX指数とVIX先物

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

5VIXと夜間日経225先物

【結論】

VIX指数>先物 ぎりぎり先物ディスカウント(VIX低下~落ち着きへ)

VIX指数タームストラクチャー コンタンゴ(持ち直し)

VIX先物タームストラクチャー コンタンゴ(平穏へ)

日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート スパイク形状を確認(平穏へ向かう?)

 

1米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

2021年11月29日~30日朝の概況

ダウは+236.60ドル 35,135.94ドル、S&P500は+60.654,655.27ポイント、ナスダック総合指数は+291.18 ポイント15,782.83 ポイントでした。前週末の急落に対し、ディフェンシブ、ハイテク株に押し目買いが入った模様。

 

VIX指数とVIX先物

VIX指数(30D)は落ち着いてきましたが、まだ少しだけVIX先物を上まわっています=先物ディスカウントの状態です。先物は手前の限月が大きくさげました。コンタンゴ。

 

<vixcentral提供のチャート>

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

VIX指数はコンタンゴに戻りました。VIX先物はコンタンゴ。前週末、指数が一気にバックワーデーションになりましたが、その時点では先物はバックワーデーションになっていなかったので、そこまでは大きなショックではないとの見立てだった可能性があります。

【比較】ちなみに、これがコロナショックのときのVIX先物タームストラクチャーです↓先物までバックワーデーションになると大きなショックの可能性が。

 

<vixcentral提供のチャート>

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

スパイク。一気にVIX9Dが上に突き出したとき、そこが買い場になることもありますが、今回はどうでしょうか。

【比較】ちなみに、これがコロナショックのときのVIX指数タームストラクチャースクイーズチャートです↓

2020年2月21日から24日のところで一気に形が変わっている部分の拡大

<TradingView提供のチャート>

 

5VIXと夜間日経225先物

白黒ロウソクは日経225先物(12月限)、薄い青がS&P500(E-mini)、黄青のロウソク足がVIX30D、赤緑のロウソク足がVIX9Dです。VIX(9D、30D)が下げる展開で夜間の日経225先物・miniは上昇。

<TradingView提供のチャート>

 

 

 

 

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