VIXと日経225先物 2021年11月30日(火)

  • VIX
投稿者名:守屋 史章

VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略

【目次】

1概況

2VIX指数とVIX先物

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

5VIXと夜間日経225先物

【結論】

VIX指数>先物 ぎりぎり先物ディスカウント(VIX再度上昇)

VIX指数タームストラクチャー バックワーデーション(不安定)

VIX先物タームストラクチャー コンタンゴ(前日よりも全体的に上昇)

日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート 再度スクイーズ化(不安定)

 

1米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

2021年11月30日~12月1日朝の概況

ダウは-652.22ドル 34,483.72ドル、S&P500は-88.274,567.00ポイント、ナスダック総合指数は-245.14 ポイント15,537.69 ポイントでした。新型コロナオミクロン株への懸念に加えFRBパウエル議長の議会証言をうけて金融政策の正常化が想定よりも早まる可能性がでてきたと投資家心理が冷えた模様。

 

VIX指数とVIX先物

VIX指数(30D)は再度25を超え、VIX先物を上まわってしまいました=先物ディスカウントの状態です。先物はなんとかコンタンゴを維持していますが、前日よりも上昇しました。

 

<vixcentral提供のチャート>

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

VIX指数は再度バックワーデーション。ただVIX先物はなんとかコンタンゴを維持しています。今後、新型コロナオミクロン株の影響がどうなるかを見極めているところといった感じでしょうか。

【比較】ちなみに、これがコロナショックのときのVIX先物タームストラクチャーです↓先物までバックワーデーションになると大きなショックの可能性が。

 

<vixcentral提供のチャート>

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

再度スクイーズ化。30D、3M、6M、1Yはコンタンゴ。9Dが3Mを超えている状態。

【比較】ちなみに、これがコロナショックのときのVIX指数タームストラクチャースクイーズチャートです↓

2020年2月21日から24日のところで一気に形が変わっている部分の拡大

<TradingView提供のチャート>

 

5VIXと夜間日経225先物

白黒ロウソクは日経225先物(12月限)、薄い青がS&P500(E-mini)、黄青のロウソク足がVIX30D、赤緑のロウソク足がVIX9Dです。VIX(9D、30D)が再度上げる展開で夜間の日経225先物・miniは下落。ただ何とか27,500円で踏ん張った感じ。

<TradingView提供のチャート>

 

 

 

 

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