VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略
【目次】
１概況
２VIX指数とVIX先物
３VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー
４VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート
５VIXと夜間日経225先物
VIX指数＞先物 大きく先物ディスカウント（VIX再度上昇 31.12）
VIX指数タームストラクチャー バックワーデーション（不安定）
VIX先物タームストラクチャー ぎりぎりコンタンゴ（前日よりも全体的に上昇）
日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート 再度スクイーズ化（9Dが上を突き破る）
１米国株式市場概況（NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数）
2021年12月1日～12月2日朝の概況
ダウは-461.68ドル の34,022.04ドル、S&P500は-53.96の4,513.04ポイント、ナスダック総合指数は-283.64 ポイントの15,254.05 ポイントでした。前半戦は前日の大幅安の反動で上昇したものの、新型コロナオミクロン株の感染者が米国で確認されたことをうけ後半下げに転じました。セールスフォースドットコムが12%の大幅安。一方、PGなどディフェンシブが買われました。
VIXは本年（2021年）1月29日以来の高水準。戦時モード30を超えています。
２VIX指数とVIX先物
VIX指数（30D）は30を超え先物ディスカウントの状態です。先物はなんとかコンタンゴを維持していますが、前日よりも上昇しました。
<vixcentral提供のチャート>
３VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー
VIX指数は再度バックワーデーション。ただVIX先物はなんとかコンタンゴを維持しています。今しばらくは新型コロナオミクロン株の影響がどうなるかを見極めているところといった感じでしょうか。
<vixcentral提供のチャート>
【比較】ちなみに、これがコロナショックのときのVIX先物タームストラクチャーです↓先物までバックワーデーションになると大きなショックの可能性が。
<vixcentral提供のチャート>
４VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート
9Dが上に突き破りました。
【比較】ちなみに、これがコロナショックのときのVIX指数タームストラクチャースクイーズチャートです↓
2020年2月21日から24日のところで一気に形が変わっている部分の拡大
<TradingView提供のチャート>
５VIXと夜間日経225先物
白黒ロウソクは日経225先物（12月限）、薄い青がS＆P500（E-mini）、黄青のロウソク足がVIX30D、赤緑のロウソク足がVIX9Dです。VIX（9D、30D）はスタートからしばらくは下げる展開でしたが、再度上げる展開となってしまいました。夜間の日経225先物・miniは再度28,000円を割ってしまいました。
<TradingView提供のチャート>