VIXと日経225先物 2021年12月7日(火)

  • VIX
投稿者名:守屋 史章

VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略

【目次】

1概況

2VIX指数とVIX先物

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

5VIXと夜間日経225先物

6VIX/VIX3M

 

【結論】

VIX指数<先物 先物プレミアム(VIX準戦時モードを脱しました 21.89)

VIX指数タームストラクチャー コンタンゴ

VIX先物タームストラクチャー コンタンゴ

日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート やや広がり始めた

VIX/VIX3Mレシオ=0.88 平常モード

 

1米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

2021年12月7日~12月8日朝の概況

ダウは+492.40ドル 35,719.43ドル、S&P500は+95.084,686.75ポイント、ナスダック総合指数は+461.76 ポイント15,686.92 ポイントでした。新型コロナウイルスオミクロン株に対する懸念が後退し、景気敏感株、ハイテク株に買いが入った模様。VIXは準戦時モードを脱し21.89。指数・先物ともコンタンゴ。

VIX指数とVIX先物

VIX指数(30D)は21.89。先物プレミアム。指数・先物とも前日から大幅下落。安定へ。

 

<vixcentral提供のチャート>

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

VIX指数・VIX先物ともにコンタンゴに戻りました。

<vixcentral提供のチャート>

 

【比較】ちなみに、これがコロナショックのときのVIX先物タームストラクチャーです↓先物までバックワーデーションになると大きなショックの可能性が。

 

<vixcentral提供のチャート>

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

落ち着きつつありますね。

 

【比較】ちなみに、これがコロナショックのときのVIX指数タームストラクチャースクイーズチャートです↓

2020年2月21日から24日のところで一気に形が変わっている部分の拡大

<TradingView提供のチャート>

 

5VIXと夜間日経225先物

白黒ロウソクは日経225先物(12月限)、薄い青がS&P500(E-mini)、黄青のロウソク足がVIX30D、赤緑のロウソク足がVIX9Dです。VIX(9D、30D)は大幅に下がり25を割り込みました。

 

<TradingView提供のチャート>

6VIX/VIX3Mレシオ

VXXショート戦略のリスク指標の一つです。VIX30D/VIX3M=0.88 通常モード0.9未満に戻りました。

 

<TradingView提供のチャート>

 

 

 

 

 

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