VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略
【目次】
１概況
２VIX指数とVIX先物
３VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー
４VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート
５VIXと夜間日経225先物
６VIX/VIX3M
VIX指数＜先物 先物プレミアム（VIX準戦時モードを脱しました 21.89）
VIX指数タームストラクチャー コンタンゴ
VIX先物タームストラクチャー コンタンゴ
日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート やや広がり始めた
VIX／VIX3Mレシオ＝0.88 平常モード
１米国株式市場概況（NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数）
2021年12月7日～12月8日朝の概況
ダウは+492.40ドル の35,719.43ドル、S&P500は+95.08の4,686.75ポイント、ナスダック総合指数は+461.76 ポイントの15,686.92 ポイントでした。新型コロナウイルスオミクロン株に対する懸念が後退し、景気敏感株、ハイテク株に買いが入った模様。VIXは準戦時モードを脱し21.89。指数・先物ともコンタンゴ。
２VIX指数とVIX先物
VIX指数（30D）は21.89。先物プレミアム。指数・先物とも前日から大幅下落。安定へ。
<vixcentral提供のチャート>
３VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー
VIX指数・VIX先物ともにコンタンゴに戻りました。
<vixcentral提供のチャート>
【比較】ちなみに、これがコロナショックのときのVIX先物タームストラクチャーです↓先物までバックワーデーションになると大きなショックの可能性が。
<vixcentral提供のチャート>
４VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート
落ち着きつつありますね。
【比較】ちなみに、これがコロナショックのときのVIX指数タームストラクチャースクイーズチャートです↓
2020年2月21日から24日のところで一気に形が変わっている部分の拡大
<TradingView提供のチャート>
５VIXと夜間日経225先物
白黒ロウソクは日経225先物（12月限）、薄い青がS＆P500（E-mini）、黄青のロウソク足がVIX30D、赤緑のロウソク足がVIX9Dです。VIX（9D、30D）は大幅に下がり25を割り込みました。
<TradingView提供のチャート>
6VIX/VIX3Mレシオ
VXXショート戦略のリスク指標の一つです。VIX30D／VIX3M＝0.88 通常モード0.9未満に戻りました。
<TradingView提供のチャート>