VIXと日経225先物 2021年12月6日(月)

  • VIX
投稿者名:守屋 史章

VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略

【目次】

1概況

2VIX指数とVIX先物

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

5VIXと夜間日経225先物

6VIX/VIX3M

 

【結論】

VIX指数>先物 先物ディスカウント(VIXは下落も依然準戦時モード 27.18)

VIX指数タームストラクチャー 9D/30Dはややバックワーデーション 中期はコンタンゴ

VIX先物タームストラクチャー コンタンゴに戻る

日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート スクイーズ状態

VIX/VIX3Mレシオ=0.94

 

1米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

2021年12月6日~12月7日朝の概況

ダウは+646.95ドル 35,227.03ドル、S&P500は+53.244,591.67ポイント、ナスダック総合指数は+139.68 ポイント15,225.15 ポイントでした。新型コロナウイルスオミクロン株に対する懸念がやや後退し、景気敏感株を中心に上昇。
VIXは30を割り込み27.18(依然準戦時モード)。VIX先物はコンタンゴに戻りました。

VIX指数とVIX先物

VIX指数(30D)は27.18。30を割り込みましたが依然準戦時モード。先物はコンタンゴに戻りました

 

<vixcentral提供のチャート>

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

VIX指数は9Dと30Dは少しだけバックワーデーションですが中期はコンタンゴ。VIX先物はコンタンゴに戻りました。

<vixcentral提供のチャート>

 

【比較】ちなみに、これがコロナショックのときのVIX先物タームストラクチャーです↓先物までバックワーデーションになると大きなショックの可能性が。

 

<vixcentral提供のチャート>

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

なかなか落ち着かないですね。

 

【比較】ちなみに、これがコロナショックのときのVIX指数タームストラクチャースクイーズチャートです↓

2020年2月21日から24日のところで一気に形が変わっている部分の拡大

<TradingView提供のチャート>

 

5VIXと夜間日経225先物

白黒ロウソクは日経225先物(12月限)、薄い青がS&P500(E-mini)、黄青のロウソク足がVIX30D、赤緑のロウソク足がVIX9Dです。VIX(9D、30D)はすこし下がりましたね。何とか30は割り込んでくれました。

<TradingView提供のチャート>

6VIX/VIX3Mレシオ

VXXショート戦略のリスク指標の一つです。VIX30D/VIX3M=0.94

<TradingView提供のチャート>

 

 

 

 

 

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