VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略
【目次】
１概況
２VIX指数とVIX先物
３VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー
４VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート
５VIXと夜間日経225先物
６VIX/VIX3M
VIX指数＞先物 先物ディスカウント（VIXは下落も依然準戦時モード 27.18）
VIX指数タームストラクチャー 9D/30Dはややバックワーデーション 中期はコンタンゴ
VIX先物タームストラクチャー コンタンゴに戻る
日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート スクイーズ状態
VIX／VIX3Mレシオ＝0.94
１米国株式市場概況（NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数）
2021年12月6日～12月7日朝の概況
ダウは+646.95ドル の35,227.03ドル、S&P500は+53.24の4,591.67ポイント、ナスダック総合指数は+139.68 ポイントの15,225.15 ポイントでした。新型コロナウイルスオミクロン株に対する懸念がやや後退し、景気敏感株を中心に上昇。
VIXは30を割り込み27.18（依然準戦時モード）。VIX先物はコンタンゴに戻りました。
２VIX指数とVIX先物
VIX指数（30D）は27.18。30を割り込みましたが依然準戦時モード。先物はコンタンゴに戻りました
<vixcentral提供のチャート>
３VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー
VIX指数は9Dと30Dは少しだけバックワーデーションですが中期はコンタンゴ。VIX先物はコンタンゴに戻りました。
<vixcentral提供のチャート>
【比較】ちなみに、これがコロナショックのときのVIX先物タームストラクチャーです↓先物までバックワーデーションになると大きなショックの可能性が。
<vixcentral提供のチャート>
４VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート
なかなか落ち着かないですね。
【比較】ちなみに、これがコロナショックのときのVIX指数タームストラクチャースクイーズチャートです↓
2020年2月21日から24日のところで一気に形が変わっている部分の拡大
<TradingView提供のチャート>
５VIXと夜間日経225先物
白黒ロウソクは日経225先物（12月限）、薄い青がS＆P500（E-mini）、黄青のロウソク足がVIX30D、赤緑のロウソク足がVIX9Dです。VIX（9D、30D）はすこし下がりましたね。何とか３０は割り込んでくれました。
<TradingView提供のチャート>
6VIX/VIX3Mレシオ
VXXショート戦略のリスク指標の一つです。VIX30D／VIX3M＝0.94
<TradingView提供のチャート>