VIXと日経225先物 2021年12月3日(金)

  • VIX
投稿者名:守屋 史章

VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略

【目次】

1概況

2VIX指数とVIX先物

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

5VIXと夜間日経225先物

6VIX/VIX3M

 

【結論】

VIX指数>先物 先物ディスカウント(VIXは再度上昇 30.67)

VIX指数タームストラクチャー バックワーデーション 中期はフラット

VIX先物タームストラクチャー ついにバックワーデーション化

日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート スクイーズ状態

VIX/VIX3Mレシオ=0.97

 

1米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

2021年12月3日~12月4日朝の概況

ダウは-59.71ドル 34,580.08ドル、S&P500は-38.674,538.43ポイント、ナスダック総合指数は-295.85 ポイント15,085.47 ポイントでした。新型コロナウイルスオミクロン株感染拡大を懸念し、上昇率の大きい高PERのハイテク株が売られた模様。
VIXは30.67。VIX先物がバックワーデーション。戦時モードへ。しばらくは不安定な動きがあるかもしれません。

VIX指数とVIX先物

VIX指数(30D)は再度30超。戦時モード。先物はついにバックワーデーションへ。先物(期近)は一時30ptを超えました・・・

 

<vixcentral提供のチャート>

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

VIX指数は9Dと30Dはバックワーデーションですが中期はフラット。ついにVIX先物がバックワーデーションになりました。

<vixcentral提供のチャート>

 

【比較】ちなみに、これがコロナショックのときのVIX先物タームストラクチャーです↓先物までバックワーデーションになると大きなショックの可能性が。

 

<vixcentral提供のチャート>

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

なかなか落ち着かないですね。

 

【比較】ちなみに、これがコロナショックのときのVIX指数タームストラクチャースクイーズチャートです↓

2020年2月21日から24日のところで一気に形が変わっている部分の拡大

<TradingView提供のチャート>

 

5VIXと夜間日経225先物

白黒ロウソクは日経225先物(12月限)、薄い青がS&P500(E-mini)、黄青のロウソク足がVIX30D、赤緑のロウソク足がVIX9Dです。VIX(9D、30D)はスタートからしばらくは上げる展開で一時9D、30Dともに30を超え。一時VIX30Dも35を超えました。

<TradingView提供のチャート>

6VIX/VIX3Mレシオ

VXXショート戦略のリスク指標の一つです。VIX30D/VIX3M=0.97

<TradingView提供のチャート>

 

 

 

 

 

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