VIXと日経225先物 2021年12月2日(木)

  • VIX
投稿者名:守屋 史章

VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略

【目次】

1概況

2VIX指数とVIX先物

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

5VIXと夜間日経225先物

【結論】

VIX指数>先物 先物ディスカウント(VIXは下落 27.95)

VIX指数タームストラクチャー 弱いバックワーデーション 中期はコンタンゴ

VIX先物タームストラクチャー ぎりぎりコンタンゴ(前日よりも全体的に下落)

日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート スクイーズ状態

 

1米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

2021年12月2日~12月3日朝の概況

ダウは+617.75ドル 34,639.79ドル、S&P500は+64.064,577.10ポイント、ナスダック総合指数は+127.27 ポイント15,381.32 ポイントでした。自律反発狙いの買いが入った模様。景気敏感株も買われました。
VIXは27.95。戦時モード30は割り込みましたが、準戦時モード(25)は超えています。もうしばらくは不安定な動きがあるかもしれません。

VIX指数とVIX先物

VIX指数(30D)は30を割り込みましたが、依然高い水準にあります。準戦時モード・先物ディスカウントの状態です。先物はなんとかコンタンゴを維持しており、前日よりも低下しました。

 

<vixcentral提供のチャート>

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

VIX指数は9Dと30Dはバックワーデーションですが中期はコンタンゴ。VIX先物はなんとかコンタンゴを維持しています。

<vixcentral提供のチャート>

 

【比較】ちなみに、これがコロナショックのときのVIX先物タームストラクチャーです↓先物までバックワーデーションになると大きなショックの可能性が。

 

<vixcentral提供のチャート>

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

ここから平穏に向かうかもう一発くるか。

【比較】ちなみに、これがコロナショックのときのVIX指数タームストラクチャースクイーズチャートです↓

2020年2月21日から24日のところで一気に形が変わっている部分の拡大

<TradingView提供のチャート>

 

5VIXと夜間日経225先物

白黒ロウソクは日経225先物(12月限)、薄い青がS&P500(E-mini)、黄青のロウソク足がVIX30D、赤緑のロウソク足がVIX9Dです。VIX(9D、30D)はスタートからしばらくは上げる展開で一時9D、30Dともに30を超える展開でした。その後はやや落ち着きを取り戻し30割れで着地。日経225はなんとか27,500円は守った形に。

<TradingView提供のチャート>

 

 

 

 

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