VIXと日経225先物 2021年12月8日(水)

  • VIX
投稿者名:守屋 史章

VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析

【目次】

1. 概況

2. VIX指数とVIX先物

3. VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

4. VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

5. VIXと夜間日経225先物

6. VIX/VIX3M

 

【結論】

VIX指数<先物 先物プレミアム(VIX=19.90)

VIX指数タームストラクチャー コンタンゴ

VIX先物タームストラクチャー コンタンゴ

日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート だいぶ広がりました

VIX/VIX3Mレシオ=0.84 平常モード

 

1. 米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

2021年12月8日~12月9日朝の概況

ダウは+35.32ドル 35,754.75ドル、S&P500は+14.464,701.21ポイント、ナスダック総合指数は+100.07 ポイント15,786.99 ポイントでした。新型コロナウイルスオミクロン株に対する懸念が後退し、消費関連、旅行・レジャー、航空に買いが入ったものの、この数日の上昇で利益確定の動きもあり上値は重かった模様。ハイテク株はアップルが上場来高値更新。VIXは20ポイントをも割り込みました(19.90)。指数・先物ともコンタンゴ。

2. VIX指数とVIX先物

VIX指数(30D)は19.90。先物プレミアム。指数・先物とも前日から大幅下落。安定へ。

 

<vixcentral提供のチャート>

3. VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

VIX指数・VIX先物ともにコンタンゴ。

<vixcentral提供のチャート>

 

【比較】ちなみに、これがコロナショックのときのVIX先物タームストラクチャーです↓先物までバックワーデーションになると大きなショックの可能性が。

 

<vixcentral提供のチャート>

4. VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

落ち着きつつありますね。

 

【比較】ちなみに、これがコロナショックのときのVIX指数タームストラクチャースクイーズチャートです↓

2020年2月21日から24日のところで一気に形が変わっている部分の拡大

<TradingView提供のチャート>

 

5. VIXと夜間日経225先物

白黒ロウソクは日経225先物(12月限)、薄い青がS&P500(E-mini)、黄青のロウソク足がVIX30D、赤緑のロウソク足がVIX9Dです。VIX9Dは18ptを、VIX30Dは20ptを割り込みました。

 

<TradingView提供のチャート>

6. VIX/VIX3Mレシオ

VXXショート戦略のリスク指標の一つです。VIX30D/VIX3M=0.84  (0.9未満は平常モード)

 

<TradingView提供のチャート>

 

 

 

 

 

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