VIXと日経225先物 2021年12月8日(水)

  • VIX
投稿者名:守屋 史章

VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析

【目次】

1. 概況

2. VIX指数とVIX先物

3. VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

4. VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

5. VIXと夜間日経225先物

6. VIX/VIX3M

 

【結論】

VIX指数<先物 先物プレミアム(VIX=19.90)

VIX指数タームストラクチャー コンタンゴ

VIX先物タームストラクチャー コンタンゴ

日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート だいぶ広がりました

VIX/VIX3Mレシオ=0.84 平常モード

 

1. 米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

2021年12月8日~12月9日朝の概況

ダウは+35.32ドル 35,754.75ドル、S&P500は+14.464,701.21ポイント、ナスダック総合指数は+100.07 ポイント15,786.99 ポイントでした。新型コロナウイルスオミクロン株に対する懸念が後退し、消費関連、旅行・レジャー、航空に買いが入ったものの、この数日の上昇で利益確定の動きもあり上値は重かった模様。ハイテク株はアップルが上場来高値更新。VIXは20ポイントをも割り込みました(19.90)。指数・先物ともコンタンゴ。

2. VIX指数とVIX先物

VIX指数(30D)は19.90。先物プレミアム。指数・先物とも前日から大幅下落。安定へ。

 

<vixcentral提供のチャート>

3. VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

VIX指数・VIX先物ともにコンタンゴ。

<vixcentral提供のチャート>

 

【比較】ちなみに、これがコロナショックのときのVIX先物タームストラクチャーです↓先物までバックワーデーションになると大きなショックの可能性が。

 

<vixcentral提供のチャート>

4. VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

落ち着きつつありますね。

 

【比較】ちなみに、これがコロナショックのときのVIX指数タームストラクチャースクイーズチャートです↓

2020年2月21日から24日のところで一気に形が変わっている部分の拡大

<TradingView提供のチャート>

 

5. VIXと夜間日経225先物

白黒ロウソクは日経225先物(12月限)、薄い青がS&P500(E-mini)、黄青のロウソク足がVIX30D、赤緑のロウソク足がVIX9Dです。VIX9Dは18ptを、VIX30Dは20ptを割り込みました。

 

<TradingView提供のチャート>

6. VIX/VIX3Mレシオ

VXXショート戦略のリスク指標の一つです。VIX30D/VIX3M=0.84  (0.9未満は平常モード)

 

<TradingView提供のチャート>

 

 

 

 

※当ブログは筆者の個人的な見解を示すものにすぎません。掲載しているデータの収集とその分析についても、筆者の個人的な視点に基づく分析であり、その有効性を保証するものではありません。解説においては、筆者の独自の視点で学習目的のために事例を簡略化している場合があるため、資料の中で紹介される事例は実際の相場とは異なる場合があります。取引事例についても、完全に再現しているものではなく、かつ、その有効性を担保するものではありません。また、本資料に含まれる記述や情報については十分精査しておりますが、その内容に関して筆者は一切責任を負いません。

※当ブログは過去の市場分析と戦略案を検討するものでありますが、取り上げている投資戦略についてはシミュレーション上のものであり、確実にそのような結果が出ることを示すものではありません。また、相場状況によっては損失が出ていた可能性も十分にあり得ます。当該シミュレーション結果が解説の中で説明した戦略の優位性や利益を保証するものではありません。よって、その内容を将来に当てはめて利益が出ることを保証するものではありません。投資手法の有効性などにつきましては、読者の皆様において十分に内容をご精査いただき、商品の特性、取引の仕組み、リスクの存在、手数料等を十分にご理解いただいたうえで、ご自身の投資判断と責任でお取引いただくようお願いします。

※株式取引(米国株式)、オプション取引(米国株オプション取引)においては、株式相場、為替相場の変動等によって損失が生じるおそれがあります。お取引に際しては、あらかじめお取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、手数料等を十分に御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任でお取引いただきますようお願い申し上げます。
 

関連記事

   オプション取引に関する無料メルマガを購読できます    登録はこちら
TOP
TOP