VIXと日経225先物 2021年12月9日(木)

  • VIX
投稿者名:守屋 史章

VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析

【目次】

1. 概況

2. VIX指数とVIX先物

3. VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

4. VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

5. VIXと夜間日経225先物

6. VIX/VIX3M

 

【結論】

VIX指数≒先物(第1限月) 全体としては先物プレミアム VIXはやや上昇し21.57(少し不安定)

VIX指数タームストラクチャー コンタンゴ(平常モード)

VIX先物タームストラクチャー コンタンゴ(平常モード)

日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート 広がってはきていますが少し後退(少し不安定)

VIX/VIX3Mレシオ=0.88(平常モード)

 

1. 米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

2021年12月9日~12月10日朝の概況

ダウは-0.059ドル 35,754.69ドル、S&P500は-33.764,667.45ポイント、ナスダック総合指数は-269.62 ポイント15,517.37 ポイントでした。この数日の上昇をけん引してきた景気敏感株やハイテク株に利益確定の動きが出た模様。ディフェンシブ株は買われました。VIXは再度20ポイントを超えてきました(21.57)。指数・先物はともにコンタンゴ(安定)。

2. VIX指数とVIX先物

VIX指数(30D)は21.57。先物第1限月≒VIX30D。やや上昇も安定的。

 

<vixcentral提供のチャート>

3. VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

VIX指数・VIX先物ともにコンタンゴ。

<vixcentral提供のチャート>

 

【比較】ちなみに、これがコロナショックのときのVIX先物タームストラクチャーです↓先物までバックワーデーションになると大きなショックの可能性が。

 

<vixcentral提供のチャート>

4. VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

このまま落ち着くかどうか。

 

【比較】ちなみに、これがコロナショックのときのVIX指数タームストラクチャースクイーズチャートです↓

2020年2月21日から24日のところで一気に形が変わっている部分の拡大

<TradingView提供のチャート>

 

5. VIXと夜間日経225先物

白黒ロウソクは日経225先物(12月限)、薄い青がS&P500(E-mini)、黄青のロウソク足がVIX30D、赤緑のロウソク足がVIX9Dです。終盤S&P500が下げ、VIXは再度20台へ。

 

<TradingView提供のチャート>

6. VIX/VIX3Mレシオ

VXXショート戦略のリスク指標の一つです。VIX30D/VIX3M=0.88  (0.9未満は平常モード)

 

<TradingView提供のチャート>

 

 

 

 

 

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