VIXと日経225先物 2021年11月26日(金)

  • VIX
投稿者名:守屋 史章

VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略

【目次】

1概況

2VIX指数とVIX先物

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

5VIXと夜間日経225先物

【結論】

VIX指数>先物 先物ディスカウント(大きな下落の初期 VIXはいっきに28.97%へ)

VIX指数タームストラクチャー バックワーデーション(ショックの初期)

VIX先物タームストラクチャー いびつなコンタンゴ(⇒時間外で低下)

日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート(スクイーズ状態 ショックの初期または逆張りチャンス)

 

1米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

2021年11月26日~27日朝の概況

ダウは-905.04ドル(-2.53%)の34,899.34ドル、S&P500は-106.84ポイント(-2.27%)の、4594.62ポイント、ナスダック総合指数は-353.57ポイント (-2.23%)の15,491.66 ポイントでした。
南アフリカで新型コロナウイルスの新たな変異株が発見されたことから、景気動向に敏感な金融株、航空関連株の大きな下げにつながった模様。VIXも大きく反応。

VIX指数とVIX先物

VIX指数(30D)が大きくVIX先物を上まわっています=先物ディスカウントの状態です。急変の初期の姿です。
なお、日本時間27日朝の時点(グレー・下のグラフ)から現時点の時間外取引(青)で下げてきています。

<vixcentral提供のチャート>

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

VIX指数はバックワーデーションです。ショックの初期の姿です。ただ、VIX先物はコンタンゴを維持。先物までバックワーデーションとなるとショックは大きくなる可能性も。

<vixcentral提供のチャート>

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

一気にスクイーズしています。これが一過性なのか、この後さらに上昇するか。

【比較】ちなみに、これがコロナショックのときのVIX指数タームストラクチャースクイーズチャートです↓

 

<TradingView提供のチャート>

 

5VIXと夜間日経225先物

白黒ロウソクは日経225先物(12月限)、薄い青がS&P500(E-mini)、黄青のロウソク足がVIX30D、赤緑のロウソク足がVIX9Dです。VIX(9D、30D)急騰50%。夜間の日経225先物・miniは大きく下げました。。

<TradingView提供のチャート>

 

 

 

 

 

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