VIXと夜間日経225先物 2021年10月8日(金)

  • VIX
投稿者名:守屋 史章

VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略

【目次】

1概況

2VIX指数とVIX先物

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

5VIXと夜間日経225先物

 

【結論】

VIX指数<先物 先物プレミアム(平穏)

VIX指数タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)

VIX先物タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)

日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート(広がってきている)

短期VIX指数タームストラクチャーは平穏に推移(VIX30Dの18ラインとVIX9Dの16ラインままだ割っていない)

 

1米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

2021年10月8日~9日朝の概況

ダウは8.69ドル(-0.03%)下落し34,746.25ドル、S&P500は8.42ポイント(-0.19%)下落し4391.34ポイント、ナスダック総合指数は74.48ポイント (-0.51%)下落し、14,579.54 ポイントでした。米国雇用統計で雇用者数の増加は市場予想を下回ったが(予想50万人増⇒結果19.4万人)、一方で失業率は市場予想以上に改善した(予想5.1%⇒結果4.8%)ため、株式市場は方向感のない展開となりました。

VIX指数とVIX先物

VIX指数よりもVIX先物が上にある先物プレミアムの状態です。また前日よりは若干上昇しています。

<vixcentral提供のチャート>

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

VIX指数もVIX先物もいずれもコンタンゴです。平穏な姿をしています。

<vixcentral提供のチャート>

昨日にくらべて先物の第1限月と第2限月の差が少し狭くなってはいますが(悪い方向)、指数の方は安定的ですので、悪い方向に反応しているわけではないと思われます。終始VIX指数は20を割り込んでおり、次の節目である18を割り込むか、またVIX9Dは16を割り込んでくるとさらに安心感が出てくると思われます。

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

<TradingView提供のチャート>

9月下旬より各VIX指数スクイーズの広狭繰り返しが続いておりましたが、VIX30Dも20を割り込みスクイーズの幅が緩み始めています。このままVIXが18を、VIX9Dが16を割り込んで全体的に幅が広くなるといいですね。

5VIXと夜間日経225先物

※これはIB証券のチャートをキャプチャーしたものです。日経225先物の分析に使いやすいように、日経225先物チャートを表示しています(ただし、日経225のチャートは遅延データです)。

 

全体的に方向感のない展開でした。狭いレンジながら何度か下を見に行こうという動きでしたが、23:00頃にVIX9Dが17を割り込んだあたりで28,000円を割ることはないという安心感は広がっていたように思います。ただ、そのまま上がるだけの材料はなかったようですね。

 

■注意事項■

※当ブログは筆者の個人的な見解を示すものにすぎません。掲載しているデータの収集とその分析についても、筆者の個人的な視点に基づく分析であり、その有効性を保証するものではありません。解説においては、筆者の独自の視点で学習目的のために事例を簡略化している場合があるため、資料の中で紹介される事例は実際の相場とは異なる場合があります。取引事例についても、完全に再現しているものではなく、かつ、その有効性を担保するものではありません。また、本資料に含まれる記述や情報については十分精査しておりますが、その内容に関して筆者は一切責任を負いません。

※当ブログは過去の市場分析と戦略案を検討するものでありますが、取り上げている投資戦略についてはシミュレーション上のものであり、確実にそのような結果が出ることを示すものではありません。また、相場状況によっては損失が出ていた可能性も十分にあり得ます。当該シミュレーション結果が解説の中で説明した戦略の優位性や利益を保証するものではありません。よって、その内容を将来に当てはめて利益が出ることを保証するものではありません。投資手法の有効性などにつきましては、読者の皆様において十分に内容をご精査いただき、商品の特性、取引の仕組み、リスクの存在、手数料等を十分にご理解いただいたうえで、ご自身の投資判断と責任でお取引いただくようお願いします。

 

※株式取引(米国株式)、オプション取引(米国株オプション取引)においては、株式相場、為替相場の変動等によって損失が生じるおそれがあります。お取引に際しては、あらかじめお取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、手数料等を十分に御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任でお取引いただきますようお願い申し上げます。

 

 

 

 

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