VIXと日経225先物 2021年10月11日(月)

  • VIX
投稿者名:守屋 史章

VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略

【目次】

1概況

2VIX指数とVIX先物

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

5VIXと夜間日経225先物

6夜間取引アイデア

【結論】

VIX指数<先物 先物プレミアム(平穏)

VIX指数タームストラクチャー コンタンゴ(やや9D反応)

VIX先物タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)

日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート(9D反応 狭くなった)

短期VIX指数タームストラクチャーは9D、30Dがやや上昇(相場は行って来いの展開)

 

1米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

2021年10月11日~12日朝の概況

ダウは250.19ドル(-0.72%)下落し34,496.06ドル、S&P500は30.15ポイント(-0.69%)下落し4361.19ポイント、ナスダック総合指数は93.33ポイント (-0.64%)下落し、14,486.20 ポイントでした。原油相場の上昇、インフレ懸念からCPI発表を前にポジションを調整する動きでしょうか。また市場をけん引してきた銀行株の決算発表前の利益確定売りも重しになったのかもしれません。

VIX指数とVIX先物

VIX指数よりもVIX先物が上にある先物プレミアムの状態です。また前日よりは若干上昇しています。VIX指数が20に戻ってしまいました。

<vixcentral提供のチャート>

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

VIX指数もVIX先物もいずれもコンタンゴではありますが、9Dが上がり、30Dとの差が縮まりました。先週末の流れを引き継げなかったのは少々残念ではありますが、VIXの姿はまだそれほど深刻な状況ではないと思われます。

<vixcentral提供のチャート>

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

先週ようやくVIX30Dも20を割り込みスクイーズの幅が緩み始めましたが、今日は9Dが反応し、少々スクイーズ幅が縮まりました。この後、9Dが落ち着いてくれば、この下げは一過性のものであると考えることができますが、落ち着くかどうかはわかりません。

<TradingView提供のチャート>

5VIXと夜間日経225先物

※これはIB証券のチャートをキャプチャーしたものです。日経225先物の分析に使いやすいように、日経225先物チャートを表示しています(ただし、日経225のチャートは遅延データです)。

NY時間がスタートしていい方向に向かいましたが、23:30あたりから暗雲が立ち込めます。9D、30Dが下げ止まりました。このあたりが夜間の天井で、1:00過ぎあたりから9Dが上昇。結局日中終値付近に着地しました。

 

 

 

 

■注意事項■

 

※当ブログは筆者の個人的な見解を示すものにすぎません。掲載しているデータの収集とその分析についても、筆者の個人的な視点に基づく分析であり、その有効性を保証するものではありません。解説においては、筆者の独自の視点で学習目的のために事例を簡略化している場合があるため、資料の中で紹介される事例は実際の相場とは異なる場合があります。取引事例についても、完全に再現しているものではなく、かつ、その有効性を担保するものではありません。また、本資料に含まれる記述や情報については十分精査しておりますが、その内容に関して筆者は一切責任を負いません。

 

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