VIXと日経225先物 2021年10月12日(火)

  • VIX
投稿者名:守屋 史章

VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略

【目次】

1概況

2VIX指数とVIX先物

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

5VIXと夜間日経225先物

【結論】

VIX指数<先物 先物プレミアム(平穏)

VIX指数タームストラクチャー コンタンゴ(やや9D反応)

VIX先物タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)

日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート(9D反応 狭くなった)

短期VIX指数タームストラクチャーは9D、30Dの幅が狭い(相場は行って来いの展開)

 

1米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

2021年10月12日~13日朝の概況

ダウは117.72ドル(-0.34%)下落し34,378.34ドル、S&P500は10.54ポイント(-0.24%)下落し4350.65ポイント、ナスダック総合指数は20.28ポイント (-0.14%)下落し、14,465.92 ポイントでした。マクロ経済鈍化、決算発表の下振れ懸念の下、13日の米消費者物価指数発表待ちから弱い動きとなった模様。売り買い交錯の不安定な動きでした。

VIX指数とVIX先物

VIX指数よりもVIX先物が上にある先物プレミアムの状態です。前日と変わらず。VIX指数は20を割り込んでいます。

<vixcentral提供のチャート>

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

VIX指数もVIX先物もいずれもコンタンゴではありますが、9Dが上がり、30Dとの差は以前狭い状態。とはいえVIXの姿はまだそれほど深刻な状況ではないと思われます。

<vixcentral提供のチャート>

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

先週ようやくVIX30Dも20を割り込みスクイーズの幅が緩み始めましたが、昨日、今日と9Dと30Dのスクイーズ幅が狭い状態が続いています。この後、9Dが落ち着いてくれば、この下げは一過性のものであると考えることができますが、落ち着くかどうかはわかりません。

<TradingView提供のチャート>

5VIXと夜間日経225先物

※これはIB証券のチャートをキャプチャーしたものです。日経225先物の分析に使いやすいように、日経225先物チャートを表示しています(ただし、日経225のチャートは遅延データです)。

NY時間がスタートしてから売り買い交錯、VIX30Dが20を割り込んだ23:30ごろから上昇の動きとなったものの、1:00ごろをピークに、引けにかけて下げていく展開でした。VIX9D、VIX30Dも変わらずといった感じで、CPI、決算発表など見極めたい動きとなっている様子です。

 

 

 

 

■注意事項■

 

※当ブログは筆者の個人的な見解を示すものにすぎません。掲載しているデータの収集とその分析についても、筆者の個人的な視点に基づく分析であり、その有効性を保証するものではありません。解説においては、筆者の独自の視点で学習目的のために事例を簡略化している場合があるため、資料の中で紹介される事例は実際の相場とは異なる場合があります。取引事例についても、完全に再現しているものではなく、かつ、その有効性を担保するものではありません。また、本資料に含まれる記述や情報については十分精査しておりますが、その内容に関して筆者は一切責任を負いません。

 

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