VIXと日経225先物 2021年10月13日(水)

  • VIX
投稿者名:守屋 史章

VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略

【目次】

1概況

2VIX指数とVIX先物

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

5VIXと夜間日経225先物

【結論】

VIX指数<先物 先物プレミアム(平穏VIX20を割り込む)

VIX指数タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)

VIX先物タームストラクチャー コンタンゴ(平穏 昨日よりも低下)

日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート(平穏へやや広がった)

短期VIX指数タームストラクチャーは9D、30Dとも下落(方向感なし まちまちの動き)

 

1米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

2021年10月13日~14日朝の概況

ダウは0.53ドル(0.00%)下落し34,377.81ドル、S&P500は13.15ポイント(0.30%)上昇し4363.80ポイント、ナスダック総合指数は105.71ポイント (0.73%)上昇し、14,571.64 ポイントでした。インフレへの過度な懸念が和らぎ、金利は低下、ハイテクは買われたが、金融株が重しとなった様子。

VIX指数とVIX先物

VIX指数よりもVIX先物が上にある先物プレミアムの状態です。先物も低下。VIX指数は20を割り込んでいます。平穏な状態です。

<vixcentral提供のチャート>

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

VIX指数もVIX先物もいずれもコンタンゴで平穏な状態。

<vixcentral提供のチャート>

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

全体的にさげスクイーズが開き始めています。9Dはあと少しといったところまで降りてきました。30Dが18を割り込み、9Dが16を割り込んでスクイーズが緩和されると安心なのですが・・・。

<TradingView提供のチャート>

5VIXと夜間日経225先物

※これはIB証券のチャートをキャプチャーしたものです。日経225先物の分析に使いやすいように、日経225先物チャートを表示しています(ただし、日経225のチャートは遅延データです)。

NY時間がスタートしてから一旦売売られましたが、23:30あたりから9D、30Dと下落基調に。同様に日経225先物も何とか下げ止まりました。9Dも下げ基調で30Dとの差も開きました(平穏さUP)。

 

 

 

 

■注意事項■

 

※当ブログは筆者の個人的な見解を示すものにすぎません。掲載しているデータの収集とその分析についても、筆者の個人的な視点に基づく分析であり、その有効性を保証するものではありません。解説においては、筆者の独自の視点で学習目的のために事例を簡略化している場合があるため、資料の中で紹介される事例は実際の相場とは異なる場合があります。取引事例についても、完全に再現しているものではなく、かつ、その有効性を担保するものではありません。また、本資料に含まれる記述や情報については十分精査しておりますが、その内容に関して筆者は一切責任を負いません。

 

※当ブログは過去の市場分析と戦略案を検討するものでありますが、取り上げている投資戦略についてはシミュレーション上のものであり、確実にそのような結果が出ることを示すものではありません。また、相場状況によっては損失が出ていた可能性も十分にあり得ます。当該シミュレーション結果が解説の中で説明した戦略の優位性や利益を保証するものではありません。よって、その内容を将来に当てはめて利益が出ることを保証するものではありません。投資手法の有効性などにつきましては、読者の皆様において十分に内容をご精査いただき、商品の特性、取引の仕組み、リスクの存在、手数料等を十分にご理解いただいたうえで、ご自身の投資判断と責任でお取引いただくようお願いします。

 

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