VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略
【目次】
１概況
２VIX指数とVIX先物
３VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー
４VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート
５VIXと夜間日経225先物
VIX指数＜先物 先物プレミアム（平穏VIX20を割り込む）
VIX指数タームストラクチャー コンタンゴ（平穏）
VIX先物タームストラクチャー コンタンゴ（平穏 昨日よりも低下）
日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート（平穏へやや広がった）
短期VIX指数タームストラクチャーは9D、30Dとも下落（方向感なし まちまちの動き）
１米国株式市場概況（NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数）
2021年10月13日～14日朝の概況
ダウは0.53ドル（0.00％）下落し34,377.81ドル、S&P500は13.15ポイント（0.30%）上昇し4363.80ポイント、ナスダック総合指数は105.71ポイント (0.73%)上昇し、14,571.64 ポイントでした。インフレへの過度な懸念が和らぎ、金利は低下、ハイテクは買われたが、金融株が重しとなった様子。
２VIX指数とVIX先物
VIX指数よりもVIX先物が上にある先物プレミアムの状態です。先物も低下。VIX指数は20を割り込んでいます。平穏な状態です。
<vixcentral提供のチャート>
３VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー
VIX指数もVIX先物もいずれもコンタンゴで平穏な状態。
<vixcentral提供のチャート>
４VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート
全体的にさげスクイーズが開き始めています。9Dはあと少しといったところまで降りてきました。30Dが18を割り込み、9Dが16を割り込んでスクイーズが緩和されると安心なのですが・・・。
<TradingView提供のチャート>
５VIXと夜間日経225先物
※これはIB証券のチャートをキャプチャーしたものです。日経225先物の分析に使いやすいように、日経225先物チャートを表示しています（ただし、日経225のチャートは遅延データです）。
NY時間がスタートしてから一旦売売られましたが、23：30あたりから9D、30Dと下落基調に。同様に日経225先物も何とか下げ止まりました。9Dも下げ基調で30Dとの差も開きました（平穏さUP）。