VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略
【目次】
１概況
２VIX指数とVIX先物
３VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー
４VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート
５VIXと夜間日経225先物
６夜間取引アイデア
VIX指数＜先物 先物プレミアム（平穏VIX18を割り込む）
VIX指数タームストラクチャー コンタンゴ（平穏）
VIX先物タームストラクチャー コンタンゴ（平穏 昨日よりも低下）
日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート（平穏へ 広がりつつある）
短期VIX指数タームストラクチャーは9D、30Dとも下落（平穏）
１米国株式市場概況（NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数）
2021年10月14日～15日朝の概況
ダウは534.75ドル（1.56％）上昇し34,912.56ドル、S&P500は74.46ポイント（1.71%）上昇し4438.26ポイント、ナスダック総合指数は251.79ポイント (1.73%)上昇し、14,823.43 ポイントでした。先週分新規失業保険申請件数が市場予想を下回り労働市場の回復期待に寄り付き後上昇し、その後企業の好決算を好感した買いも強まり、引けにかけて上げ幅を拡大しました。また長期金利の低下がハイテク株の上昇を後押ししたようです。
２VIX指数とVIX先物
VIX指数よりもVIX先物が上にある先物プレミアムの状態です。先物も低下。VIX指数は18を割り込んでいます。平穏な状態です。
<vixcentral提供のチャート>
３VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー
VIX指数もVIX先物もいずれもコンタンゴで平穏な状態。
<vixcentral提供のチャート>
４VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート
全体的にさげスクイーズが開き始めています。9D、30Dがいずれも目先安心感のある16ライン、18ラインを割り込み、スクイーズ幅も広がりつつあります。
<TradingView提供のチャート>
５VIXと夜間日経225先物
NY時間がスタートしてからVIX9Dは一気に16を割り込む展開。その後は、それほど強い動きではありませんでしたが、引けにかけて日経225の方は上がっていきました。明けて帰ってきた日本市場は強気の展開になる可能性が高いですね。
<TradingView提供のチャート>