VIXと夜間日経225先物 2021年10月7日(木)

  • VIX
投稿者名:守屋 史章

VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略

【目次】

1米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

2VIX指数とVIX先物

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

5今日の夜間取引アイデア

【結論】

VIX指数<先物 先物プレミアム(平穏)

VIX指数タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)

VIX先物タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)

日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート(少しずつ広がってきている)

短期VIX指数タームストラクチャーは22:45以降平穏に推移(VIX30Dは20を割り込む)

 

1米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

2021年10月7日~8日朝の概況

ダウは337.95ドル(+0.98%)上昇し34,754.94ドル、S&P500は36.21ポイント(+0.83%)上昇し4399.76ポイント、ナスダック総合指数は152.10ポイント (1.05%)上昇し、14,654.01 ポイントでした。米債務上限引き上げで安心感が広がった模様。もっとも、エネルギー価格急騰、米国債利回り上昇、インフレ懸念、FRB早期引き締め、中国経済の不透明さなどへの警戒感も残っているようです。

VIX指数とVIX先物

VIX指数よりもVIX先物が上にある先物プレミアムの状態です。また前日よりも全体的に低下しています。VIX指数が20を割り込みました。市場は少しずつ落ち着きを取り戻しつつある姿をしています。

<vixcentral提供のチャート>

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

VIX指数もVIX先物もいずれもコンタンゴです。米国市場がスタートしてまもなく、VIX30Dが20を割り込みました。平穏な姿をしています。

<vixcentral提供のチャート>

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

9月下旬より各VIX指数スクイーズの広狭繰り返しが続いておりましたが、VIX30Dも20を割り込みスクイーズの幅が緩み始めています。このままVIX9Dが16を割り込んで全体的に幅が広くなるといいですね(株式市場は堅調な動き)。

<TradingView提供のチャート>

5VIXと夜間日経225先物

※これはIB証券のチャートをキャプチャーしたものです。日経225先物の分析に使いやすいように、日経225先物チャートを表示しています(ただし、日経225のチャートは遅延データです)。

全指数とも前日の終値より下げてスタートしました。そして22:30のスタート直後、ようやくVIX30Dが20を割り込みました。

その後22:45頃28,000円の手前でたたかれ一旦100円程度押しましたが(SPXは10ポイント弱の押し)、それでもVIX30Dは20を超えませんでした。その後28,000円を超えた後はすべての指数の並びが平穏状態となり安定的な動きとなりました(終盤にかけては伸び悩む展開にはなりましたが)。

 

 

 

 

■注意事項■

 

※当ブログは筆者の個人的な見解を示すものにすぎません。掲載しているデータの収集とその分析についても、筆者の個人的な視点に基づく分析であり、その有効性を保証するものではありません。解説においては、筆者の独自の視点で学習目的のために事例を簡略化している場合があるため、資料の中で紹介される事例は実際の相場とは異なる場合があります。取引事例についても、完全に再現しているものではなく、かつ、その有効性を担保するものではありません。また、本資料に含まれる記述や情報については十分精査しておりますが、その内容に関して筆者は一切責任を負いません。

 

※当ブログは過去の市場分析と戦略案を検討するものでありますが、取り上げている投資戦略についてはシミュレーション上のものであり、確実にそのような結果が出ることを示すものではありません。また、相場状況によっては損失が出ていた可能性も十分にあり得ます。当該シミュレーション結果が解説の中で説明した戦略の優位性や利益を保証するものではありません。よって、その内容を将来に当てはめて利益が出ることを保証するものではありません。投資手法の有効性などにつきましては、読者の皆様において十分に内容をご精査いただき、商品の特性、取引の仕組み、リスクの存在、手数料等を十分にご理解いただいたうえで、ご自身の投資判断と責任でお取引いただくようお願いします。

 

※株式取引(米国株式)、オプション取引(米国株オプション取引)においては、株式相場、為替相場の変動等によって損失が生じるおそれがあります。お取引に際しては、あらかじめお取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、手数料等を十分に御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任でお取引いただきますようお願い申し上げます。

 

関連記事

メルマガに登録するだけでオプション取引に関する情報が届きます。 メールマガジン登録はこちら
TOP
TOP