VIXと夜間日経225先物 2021年10月7日(木)

  • VIX
投稿者名:守屋 史章

VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略

【目次】

1米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

2VIX指数とVIX先物

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

5今日の夜間取引アイデア

【結論】

VIX指数<先物 先物プレミアム(平穏)

VIX指数タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)

VIX先物タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)

日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート(少しずつ広がってきている)

短期VIX指数タームストラクチャーは22:45以降平穏に推移(VIX30Dは20を割り込む)

 

1米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

2021年10月7日~8日朝の概況

ダウは337.95ドル(+0.98%)上昇し34,754.94ドル、S&P500は36.21ポイント(+0.83%)上昇し4399.76ポイント、ナスダック総合指数は152.10ポイント (1.05%)上昇し、14,654.01 ポイントでした。米債務上限引き上げで安心感が広がった模様。もっとも、エネルギー価格急騰、米国債利回り上昇、インフレ懸念、FRB早期引き締め、中国経済の不透明さなどへの警戒感も残っているようです。

VIX指数とVIX先物

VIX指数よりもVIX先物が上にある先物プレミアムの状態です。また前日よりも全体的に低下しています。VIX指数が20を割り込みました。市場は少しずつ落ち着きを取り戻しつつある姿をしています。

<vixcentral提供のチャート>

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

VIX指数もVIX先物もいずれもコンタンゴです。米国市場がスタートしてまもなく、VIX30Dが20を割り込みました。平穏な姿をしています。

<vixcentral提供のチャート>

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

9月下旬より各VIX指数スクイーズの広狭繰り返しが続いておりましたが、VIX30Dも20を割り込みスクイーズの幅が緩み始めています。このままVIX9Dが16を割り込んで全体的に幅が広くなるといいですね(株式市場は堅調な動き)。

<TradingView提供のチャート>

5VIXと夜間日経225先物

※これはIB証券のチャートをキャプチャーしたものです。日経225先物の分析に使いやすいように、日経225先物チャートを表示しています(ただし、日経225のチャートは遅延データです)。

全指数とも前日の終値より下げてスタートしました。そして22:30のスタート直後、ようやくVIX30Dが20を割り込みました。

その後22:45頃28,000円の手前でたたかれ一旦100円程度押しましたが(SPXは10ポイント弱の押し)、それでもVIX30Dは20を超えませんでした。その後28,000円を超えた後はすべての指数の並びが平穏状態となり安定的な動きとなりました(終盤にかけては伸び悩む展開にはなりましたが)。

 

 

 

 

 

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