VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略
【目次】
1米国株式市場概況（NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数）
２VIX指数とVIX先物
３VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー
４VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート
５VIXと夜間日経225先物
VIX指数＜先物 先物プレミアム（平穏）
VIX指数タームストラクチャー コンタンゴ（平穏）
VIX先物タームストラクチャー コンタンゴ（平穏）
日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート（狭い）
短期VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート 23:30頃よりVIX9D＜VIX30Dが顕著になり日経225先物は上昇へ
1米国株式市場概況（NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数）
2021年10月6日～7日朝の概況
ダウは102.32ドル（＋0.3％）上昇し34,416.99ドル、S&P500は17.83ポイント（＋0.4%）上昇し4363.55ポイント、ナスダック総合指数は68.08ポイント (0.5%)上昇し、14,501.91 ポイントでした。連邦債務上限引き上げへの民主共和両党合意が好感された模様。
２VIX指数とVIX先物<vixcentral提供のチャート>
VIX指数よりもVIX先物が上にある先物プレミアムの状態です。また前日よりも全体的に低下しています。市場は少しずつ落ち着きを取り戻しつつある姿をしています。
<vixcentral提供のチャート>
３VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー
VIX指数もVIX先物もいずれもコンタンゴです。米国市場スタート時にVIX９DがVIXを少しだけ上回る場面もありましたが、その後は、落ち着きを取り戻し全体として下げていきました。
<vixcentral提供のチャート>
４VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート
ここ数日間は各VIX指数スクイーズの広狭繰り返しが続いており、不安定な状況ではありますが、VIX9Dは20を割り込みましたので、続いてVIX(30D)が20を割り込む展開になりますと、このまま平穏な方向に向かう可能性があります。
<TradingView提供のチャート>
５VIXと夜間日経225先物
<IB証券TWS提供のチャート>
これはIB証券のチャートをキャプチャーしたものです。日経225先物の分析に使いやすいように、日経225先物チャートを表示しています。
ただし、日経225のチャートは遅延データですので、実際はSPXとVIX（30D）、VIX9Dで見ておきます。
23：00の下落でVIX9Dが急騰したものの、VIXを上回る状況は一瞬で解消し、その後23：30前後にはVIX9D、VIX（30D）ともに下落し幅が広がりました。