VIXと日経225先物 2021年10月25日(月)

  • VIX
投稿者名:守屋 史章

VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略

【目次】

1概況

2VIX指数とVIX先物

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

5VIXと夜間日経225先物

【結論】

VIX指数<先物 先物プレミアム(平穏な状態 VIX15.24)

VIX指数タームストラクチャー コンタンゴ(平穏 ただし9Dが少し上がっています)

VIX先物タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)

日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート(平穏 十分にスクイーズ幅が開いていますが9Dが少し上がりました)

短期VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート(平穏 9Dは13.09)

 

1米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

2021年10月25日~26日朝の概況

ダウは+64.13ドル(+0.18%)の35,741.15ドル、S&P500は+21.58ポイント(+0.47%)の、4566.48ポイント、ナスダック総合指数は+136.51ポイント (+0.90%)の15,226.71 ポイントでした。好調な決算が続いており、今後も良好な業績継続期待からダウは2日続けて最高値更新しています。大型歳出法案に関し与党内の合意形成期待が下支えし、S&P500も上昇しました。ナスダック総合指数はテスラ、エヌビディア、ネットフリックスが買われ上昇を支えた模様。

VIX指数とVIX先物

VIX指数(30D)よりもVIX先物が上にある先物プレミアムの状態です。

<vixcentral提供のチャート>

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

VIX指数もVIX先物もいずれもコンタンゴで平穏な状態。やや9Dが上昇しました。

<vixcentral提供のチャート>

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

期間が短いものが十分に下げ、全体的にスクイーズ幅が開いています。スクイーズチャートは目先安心感のある姿をしています。日足ベースでみると今年では最も拡大している局面ですが9Dがやや上昇しました。安心感ある中にもまさかには備えておいた方がいいかもしれません。

<TradingView提供のチャート>

<TradingView提供のチャート>

5VIXと夜間日経225先物

白黒ロウソクは日経225先物(12月限)、薄い青がS&P500(E-mini)、オレンジはVIX30D、赤緑のロウソク足がVIX9Dです。スタート直後にやや強い押しが入り9Dは急上昇、一気に14ポイントを超えましたが、その後落ち着きを取りもどし米国市場、夜間225ともに堅調に推移しました。

<TradingView提供のチャート>

 

 

 

 

■注意事項■

 

※当ブログは筆者の個人的な見解を示すものにすぎません。掲載しているデータの収集とその分析についても、筆者の個人的な視点に基づく分析であり、その有効性を保証するものではありません。解説においては、筆者の独自の視点で学習目的のために事例を簡略化している場合があるため、資料の中で紹介される事例は実際の相場とは異なる場合があります。取引事例についても、完全に再現しているものではなく、かつ、その有効性を担保するものではありません。また、本資料に含まれる記述や情報については十分精査しておりますが、その内容に関して筆者は一切責任を負いません。

 

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