VIXと日経225先物 2021年10月22日(金)

  • VIX
投稿者名:守屋 史章

VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略

【目次】

1概況

2VIX指数とVIX先物

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

5VIXと夜間日経225先物

【結論】

VIX指数<先物 先物プレミアム(平穏な状態 VIXは前日の14ポイント台からはやや上がって15.43)

VIX指数タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)

VIX先物タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)

日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート(平穏 十分にスクイーズ幅が開いています)

短期VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート(平穏 9Dは11.98)

 

1米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

2021年10月22日~23日朝の概況

ダウは+73.94ドル(+0.21%)の35,677.02ドル、S&P500は-4.88ポイント(-0.11%)の、4544.90ポイント、ナスダック総合指数は-125.50ポイント (-0.82%)の15,090.20 ポイントでした。

ダウは上昇(最高値更新)もS&P500、ナスダック総合指数はともに下落。フェイスブック、ツイッターの約5%の下げなど通信サービスセクターが最も弱く、一般消費財(アマゾンの下げが重しに)、情報技術(インテルが弱い決算で12%下落)も値下がりしました。

VIX指数とVIX先物

VIX指数(30D)よりもVIX先物が上にある先物プレミアムの状態です。VIX指数は15ポイント以下を維持できませんでした(15.43)。それでも現状は平穏な状態です。

<vixcentral提供のチャート>

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

VIX指数もVIX先物もいずれもコンタンゴで平穏な状態。

<vixcentral提供のチャート>

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

期間が短いものが十分に下げ、全体的にスクイーズ幅が開きました。スクイーズチャートは目先安心感のある姿をしています。これが年末まで維持されるのでしょうか。日足ベースでみると今年では最も拡大している局面です。安心感ある中にもまさかには備えておいた方がいいかもしれません。

<TradingView提供のチャート>

<TradingView提供のチャート>

5VIXと夜間日経225先物

白黒ロウソクは日経225先物(12月限)、薄い青がS&P500(E-mini)、オレンジはVIX30D、赤緑のロウソク足がVIX9Dです。深夜にやや強い押しが入りその後米国市場は持ち直したものの(VIXは落ち着いた)、日経225先物の方はさえない動きとなりました。

<TradingView提供のチャート>

 

 

 

 

■注意事項■

 

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