VIXの様子を視覚的にわかりやすくした独自のVIX指数タームストラクチャースクイーズチャートや、VIX/VIX3Mレシオ、VVIX/VIXレシオ、MOVE指数、米国債金利等を用いて2023年7月13日（木）の米国市場の様子を分析しています。
米国株式市場概況（NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数）
NYダウ、S&P500、NASDAQとも上昇しました。
NYダウ
<TradingView提供のチャート>
S&P500
<TradingView提供のチャート>
NASDAQ総合指数
<TradingView提供のチャート>
VIX指数とVIX先物の関係
独自に作成したVIXタームストラクチャーを時系列に整理したグラフ
青が最新日を示しています。
1DAYは上がったり下がったりしますが、それ以外は低位置にいてほとんど変わりがありません。
指数と先物の位置関係を示すグラフ
先物プレミアムです。
＜vixcentral提供のチャート>
VIX先物とVIX指数の位置関係、および第1第2限月の幅
第1限月と第2限月の差は10%を超えています。
＜vixcentral提供のチャート>
コンタンゴチャート
<TradingView提供のチャート>
VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート
独自に作成したVIX指数タームストラクチャーのスクイーズチャートです。
スクイーズチャートは充分広がっています。
<TradingView提供のチャート>
VIX／VIX3Mレシオ
VX/VIX3Mレシオのグラフです。
VIX/VIX3Mは0.84と低い位置にいて安泰です。
<TradingView提供のチャート>
VVIX／VIXレシオ
VIXオプションから算出されるVVIXとS&P500オプションから算出されるVIXの比率を計算したVVIX/VIXレシオです。
VIXは横ばいですが、VVIXが高止まりしています。
全体のバランスとしてはVVIX/VIXレシオの移動平均は上向きですが、VVIXが高まっている点には気になります。
高値警戒感が出ている気がします。
<TradingView提供のチャート>
SKEW指数
SKEWとVIXの関係を示したSKEW/VIXレシオです。
SKEWとVIXはバランスが取れているように見えます。
<TradingView提供のチャート>
債券のボラティリティを示すMOVE指数
<TradingView提供のチャート>
独自に作成した米国債イールドカーブ
時系列に整理しました。青が最新日です。
SPYのオーダーフロー
SPYのオーダーフローを分析します。
380万枚を超える買い圧力がオプションにありました。
積極的な買いではなく、コール売りと相場上昇によるコール買戻し、それにプット売りが合わさってオーダーフローがプラスになっただけだと考えられます。
この分析により何か異変があるということは見受けられません。
＜Marchet Cameleon提供＞
まとめ
VIXも全般的に問題ない形をしていますがVVIXの動向が気になります。
