VIXと日経225先物 2021年10月19日(火)

  • VIX
投稿者名:守屋 史章

VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略

【目次】

1概況

2VIX指数とVIX先物

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

5VIXと夜間日経225先物

【結論】

VIX指数<先物 先物プレミアム(平穏VIXは15.7)

VIX指数タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)

VIX先物タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)

日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート(平穏へ リスクオンの様相へ)

短期VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート(平穏 9Dは13.34)

 

1米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

2021年10月19日~20日朝の概況

ダウは198.70ドル(0.56%)上昇し35,457.31ドル、S&P500は33.17ポイント(0.74%)上昇し4519.63ポイント、ナスダック総合指数は107.28ポイント (0.71%)上昇し、15,129.09 ポイントでした。米国主要企業の好決算をうけての上昇とみられます。

VIX指数とVIX先物

VIX指数よりもVIX先物が上にある先物プレミアムの状態です。VIX指数は16を割り込みました。平穏な状態です。

<vixcentral提供のチャート>

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

VIX指数もVIX先物もいずれもコンタンゴで平穏な状態。

<vixcentral提供のチャート>

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

期間が短いものほどが下げ基調にあり、全体的にスクイーズ幅が開き始めています。9D、30Dはいずれも目先安心感のある水準にあります。

<TradingView提供のチャート>

<TradingView提供のチャート>

5VIXと夜間日経225先物

NY時間がスタートしてから株価上昇とともにVIX9Dは14を割り込む展開。その後13は割り込めませんでしたが特に危なげなく推移しました。

 

 

 

 

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