VIXと日経225先物 2021年10月20日(水)

  • VIX
投稿者名:守屋 史章

VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略

【目次】

1概況

2VIX指数とVIX先物

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

5VIXと夜間日経225先物

【結論】

VIX指数<先物 先物プレミアム(平穏VIXはやや下げて15.49)

VIX指数タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)

VIX先物タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)

日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート(平穏 十分にスクイーズ幅が開いています)

短期VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート(平穏 9Dは12.69)

 

1米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

2021年10月20日~21日朝の概況

ダウは+152.03ドル(+0.43%)の35,457.31ドル、S&P500は+16.56ポイント(+0.37%)の、4536.19ポイント、ナスダック総合指数は-7.41ポイント (-0.71%)の15,121.68 ポイントでした。企業の好決算を好感、ダウは取引時間中の史上最高値を更新しました。一方、ハイテク株は金利上昇を警戒しているのでしょうか、小幅下落となりました。

VIX指数とVIX先物

VIX指数よりもVIX先物が上にある先物プレミアムの状態です。VIX指数はやや下げて16以下を維持。平穏な状態です。

<vixcentral提供のチャート>

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

VIX指数もVIX先物もいずれもコンタンゴで平穏な状態。

<vixcentral提供のチャート>

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

期間が短いものが十分に下げ、全体的にスクイーズ幅が開きました。スクイーズチャートは目先安心感のある姿をしています。これが年末まで維持されるのでしょうか。

<TradingView提供のチャート>

<TradingView提供のチャート>

5VIXと夜間日経225先物

NY時間がスタートしてから株価上昇とともにVIX9Dは13を割り込む展開。ただ、S&P500はその後は方向感のない展開でした。

<TradingView提供のチャート>

 

 

 

 

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