VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略
【目次】
1概況
2VIX指数とVIX先物
3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー
4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート
5VIXと夜間日経225先物
VIX指数<先物 先物プレミアム(平穏VIXはやや下げて15.49)
VIX指数タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)
VIX先物タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)
日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート(平穏 十分にスクイーズ幅が開いています)
短期VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート(平穏 9Dは12.69)
1米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)
2021年10月20日~21日朝の概況
ダウは+152.03ドル(+0.43%)の35,457.31ドル、S&P500は+16.56ポイント(+0.37%)の、4536.19ポイント、ナスダック総合指数は-7.41ポイント (-0.71%)の15,121.68 ポイントでした。企業の好決算を好感、ダウは取引時間中の史上最高値を更新しました。一方、ハイテク株は金利上昇を警戒しているのでしょうか、小幅下落となりました。
2VIX指数とVIX先物
VIX指数よりもVIX先物が上にある先物プレミアムの状態です。VIX指数はやや下げて16以下を維持。平穏な状態です。
<vixcentral提供のチャート>
3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー
VIX指数もVIX先物もいずれもコンタンゴで平穏な状態。
<vixcentral提供のチャート>
4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート
期間が短いものが十分に下げ、全体的にスクイーズ幅が開きました。スクイーズチャートは目先安心感のある姿をしています。これが年末まで維持されるのでしょうか。
<TradingView提供のチャート>
<TradingView提供のチャート>
5VIXと夜間日経225先物
NY時間がスタートしてから株価上昇とともにVIX9Dは13を割り込む展開。ただ、S&P500はその後は方向感のない展開でした。
<TradingView提供のチャート>