VIXと日経225先物 2021年10月20日(水)

  • VIX
投稿者名:守屋 史章

VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略

【目次】

1概況

2VIX指数とVIX先物

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

5VIXと夜間日経225先物

【結論】

VIX指数<先物 先物プレミアム(平穏VIXはやや下げて15.49)

VIX指数タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)

VIX先物タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)

日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート(平穏 十分にスクイーズ幅が開いています)

短期VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート(平穏 9Dは12.69)

 

1米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

2021年10月20日~21日朝の概況

ダウは+152.03ドル(+0.43%)の35,457.31ドル、S&P500は+16.56ポイント(+0.37%)の、4536.19ポイント、ナスダック総合指数は-7.41ポイント (-0.71%)の15,121.68 ポイントでした。企業の好決算を好感、ダウは取引時間中の史上最高値を更新しました。一方、ハイテク株は金利上昇を警戒しているのでしょうか、小幅下落となりました。

VIX指数とVIX先物

VIX指数よりもVIX先物が上にある先物プレミアムの状態です。VIX指数はやや下げて16以下を維持。平穏な状態です。

<vixcentral提供のチャート>

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

VIX指数もVIX先物もいずれもコンタンゴで平穏な状態。

<vixcentral提供のチャート>

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

期間が短いものが十分に下げ、全体的にスクイーズ幅が開きました。スクイーズチャートは目先安心感のある姿をしています。これが年末まで維持されるのでしょうか。

<TradingView提供のチャート>

<TradingView提供のチャート>

5VIXと夜間日経225先物

NY時間がスタートしてから株価上昇とともにVIX9Dは13を割り込む展開。ただ、S&P500はその後は方向感のない展開でした。

<TradingView提供のチャート>

 

 

 

 

■注意事項■

 

※当ブログは筆者の個人的な見解を示すものにすぎません。掲載しているデータの収集とその分析についても、筆者の個人的な視点に基づく分析であり、その有効性を保証するものではありません。解説においては、筆者の独自の視点で学習目的のために事例を簡略化している場合があるため、資料の中で紹介される事例は実際の相場とは異なる場合があります。取引事例についても、完全に再現しているものではなく、かつ、その有効性を担保するものではありません。また、本資料に含まれる記述や情報については十分精査しておりますが、その内容に関して筆者は一切責任を負いません。

 

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