相場が行って来いでネガティブガンマのデルタヘッジにはつらい展開となり、-10,150円の含み損となりました。
デルタヘッジポジションの推移
このデルタヘッジの全体的な流れについてはこちらの動画を参照してください。
【2024年1月17日(水)】-10,150円
デルタが±0.1ずれたところでデルタヘッジをするルールで、日中にデルタが-0.1になったので日経225miniを買い、その後株価が下落しデルタが+0.1に到達したため日経225miniを売ったことと、保有オプションのIVの上昇により収益はマイナスになりました。
2024年1月15日からの推移はこちらで確認できます。
https://mf-aa.co.jp/category/delta-hedge
<参考>デルタヘッジの流れ
ネガティブガンマのデルタヘッジの全体の流れと日々の建玉操作についてはこちらの動画を参考にしてください。
グリークスやネガティブガンマのロジックを詳しく学ぶには
ネガティブガンマのデルタヘッジはしっかりとしたギリシャ文字の理解が必要で、ボラティリティトレードとして体系的に知識を身に付けないと危険が伴います。
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(参考)
ポジティブガンマのデルタヘッジについては北浜投資塾の動画が参考になります。
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https://www.jpx.co.jp/ose-toshijuku/seminar/movie/KtiahamaSeminar04.html
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