VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略
【目次】
1概況
2VIX指数とVIX先物
3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー
4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート
5VIXと夜間日経225先物
VIX指数<先物 先物プレミアム(平穏VIXは15.7)
VIX指数タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)
VIX先物タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)
日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート(平穏へ リスクオンの様相へ)
短期VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート(平穏 9Dは13.34)
1米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)
2021年10月19日~20日朝の概況
ダウは198.70ドル(0.56%)上昇し35,457.31ドル、S&P500は33.17ポイント(0.74%)上昇し4519.63ポイント、ナスダック総合指数は107.28ポイント (0.71%)上昇し、15,129.09 ポイントでした。米国主要企業の好決算をうけての上昇とみられます。
2VIX指数とVIX先物
VIX指数よりもVIX先物が上にある先物プレミアムの状態です。VIX指数は16を割り込みました。平穏な状態です。
<vixcentral提供のチャート>
3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー
VIX指数もVIX先物もいずれもコンタンゴで平穏な状態。
<vixcentral提供のチャート>
4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート
期間が短いものほどが下げ基調にあり、全体的にスクイーズ幅が開き始めています。9D、30Dはいずれも目先安心感のある水準にあります。
<TradingView提供のチャート>
<TradingView提供のチャート>
5VIXと夜間日経225先物
NY時間がスタートしてから株価上昇とともにVIX9Dは14を割り込む展開。その後13は割り込めませんでしたが特に危なげなく推移しました。