デルタヘッジポジションの推移
このデルタヘッジの全体的な流れについてはこちらの動画を参照してください。
【本日の相場状況と建玉操作】
本日は引け間際に日経平均が下落しデルタが+0.1に到達したため、日経225miniのデルタヘッジが1回入りました。
大引けではデルタが+0.017とニュートラルではありませんでしたが、今回は引け間際に日経225miniが入りデルタはほぼニュートラルのため、引けはそのままで良いと判断しました。
夜間取引寄り付きの気配が37940付近に戻ってきたので、日経225microによる微調整はしていません。
| 日付 | 建玉操作 |
含み損益 |
| 4/16（火） |
C38500@760×1枚売り |
±0（エントリー） |
| 4/17（水） |
ザラ場：日経225mini×1枚売り |
-48,000円 |
※金額は含み損益で実現損益ではありません。大引けの先物・オプション価格から算出した理論値です。
※あくまで計算上のものであり、このような結果になることを保証するものではありません。
※手数料や税金については考慮していません。
※データはシミュレーションであり実際の結果ではありません。
※今回のデルタヘッジの検証は、手法の優位性を示すものではなくオプションの面白さを伝える一企画であることをご理解ください。
【2024年4月16日からの推移】
https://mf-aa.co.jp/category/delta-hedge
【ブログ更新の連絡】
ブログ更新のタイミングはX（旧Twitter）で守屋のアカウントをフォローすればブログ更新の連絡が届きます。メルマガによる告知より前に更新が分かります。
https://twitter.com/option_moriya
また、当協会のYoutubeの読者登録をすれば動画公開時に通知が届きます。
https://www.youtube.com/@option-trade
＜参考＞デルタヘッジの流れ
ネガティブガンマのデルタヘッジの全体の流れと日々の建玉操作についてはこちらの動画を参考にしてください。
グリークスやネガティブガンマのロジックを詳しく学ぶには
ネガティブガンマのデルタヘッジはしっかりとしたギリシャ文字の理解が必要で、ボラティリティトレードとして体系的に知識を身に付けないと危険が伴います。
そこで、当協会ではオンラインで学べるカリキュラムとして、有料の「日経225オプション投資家養成塾」をリリースしています。
グリークスの詳細な解説や、ポジティブガンマのデルタヘッジ＆ネガティブガンマのデルタヘッジで利益が出るメカニズム、そして今回の企画で取り上げているダイナミックデルタヘッジについても詳しく学ぶことができます。
「日経225オプション投資家養成塾」の詳細はこちらをクリックしてご確認ください。
https://mf-aa.co.jp/225option-youseijuku
（参考）
ポジティブガンマのデルタヘッジについては北浜投資塾の動画が参考になります。
https://www.jpx.co.jp/ose-toshijuku/seminar/movie/KtiahamaSeminar04.html
動画で利用しているツール（Prize）について
詳細はこちら。
https://www.prize-camp.com/
