デルタヘッジポジションの推移
このデルタヘッジの全体的な流れについてはこちらの動画を参照してください。
2024年1月18日の相場では、デルタヘッジポイント(デルタが±0.1を超える)に到達せず、大引けで調整のデルタヘッジをしたのみです。
セータによるタイムディケイとIV低下によるベガの効果で含み益は改善しました。
2024年1月15日からの推移はこちらで確認できます。
https://mf-aa.co.jp/category/delta-hedge
【日経225オプションのデルタヘッジに関するQ&A】
メルマガ読者様からの質問を整理していますのでこちらも参考にしてください。
https://shop.option-trade.jp/delta-hedge-qa/
<参考>デルタヘッジの流れ
ネガティブガンマのデルタヘッジの全体の流れと日々の建玉操作についてはこちらの動画を参考にしてください。
グリークスやネガティブガンマのロジックを詳しく学ぶには
ネガティブガンマのデルタヘッジはしっかりとしたギリシャ文字の理解が必要で、ボラティリティトレードとして体系的に知識を身に付けないと危険が伴います。
そこで、当協会ではオンラインで学べるカリキュラムとして、有料の「日経225オプション投資家養成塾」をリリースしています。
グリークスの詳細な解説や、ポジティブガンマのデルタヘッジ&ネガティブガンマのデルタヘッジで利益が出るメカニズム、そして今回の企画で取り上げているダイナミックデルタヘッジについても詳しく学ぶことができます。
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https://mf-aa.co.jp/225option-youseijuku
(参考)
ポジティブガンマのデルタヘッジについては北浜投資塾の動画が参考になります。
https://www.jpx.co.jp/ose-toshijuku/seminar/movie/KtiahamaSeminar04.html
動画で利用しているツール(Prize)について
仕様の詳細と申し込みはこちらです。
https://www.prize-camp.com/