VIXの様子を視覚的にわかりやすくした独自のVIX指数タームストラクチャースクイーズチャートや、VIX/VIX3Mレシオ、VVIX/VIXレシオ、MOVE指数、米国債金利等を用いて2023年11月15日（水）の米国市場の様子を分析しています。
米国株式市場概況（NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数）
NYダウ、S&P500、NASDAQとも上昇しました。
PPIの数値が市場予想より低く、インフレ鎮静化に向かっていると思われているようです。
NYダウ
<TradingView提供のチャート>
S&P500
<TradingView提供のチャート>
NASDAQ総合指数
<TradingView提供のチャート>
VIX指数とVIX先物の関係
独自に作成したVIXタームストラクチャーを時系列に整理したグラフ
青が最新日を示しています。
1DAY、9DAYとも下落して落ち着いています。
指数と先物の位置関係を示すグラフ
先物プレミアムの状態を維持しています。
＜vixcentral提供のチャート>
VIX先物とVIX指数の位置関係、および第1第2限月の幅
第1限月と第2限月のコンタンゴ率は9%台と広がってきました。
＜vixcentral提供のチャート>
VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート
独自に作成したVIX指数タームストラクチャーのスクイーズチャートです。
スクイーズ状態も広くなり、9dAYの数値が最低水準まで下がりました。
<TradingView提供のチャート>
VIX／VIX3Mレシオ
VX/VIX3Mレシオのグラフです。
<TradingView提供のチャート>
VVIX／VIXレシオ
VIXオプションから算出されるVVIXとS&P500オプションから算出されるVIXの比率を計算したVVIX/VIXレシオです。
VVIX/VIXレシオは上向いておりバランスはとれている状態です。
<TradingView提供のチャート>
SKEW指数
SKEWとVIXの関係を示したSKEW/VIXレシオです。
SKEW/VIXの関係もVIXが下を向きSKEWが逆相関で上がっておりバランスが良い状態といえます。
<TradingView提供のチャート>
債券のボラティリティを示すMOVE指数
<TradingView提供のチャート>
独自に作成した米国債イールドカーブ
時系列に整理しました。青が最新日です。
SPYのオーダーフロー
SPYのオーダーフローを分析します。
-746万枚を超える売り圧力がオプション側でありました。
内容はコール売りが多く、短期物中心のトレードだったようです。
昨日は高寄りして株価が上がらなかったためコールが売りが膨らんだようです。
昨日の相場状況をトレースする取引が中心で、オプション側で何か異変があるということはないように感じられます。
＜Marchet Cameleon提供＞
まとめ
VIX系指標は順調であり異変は特に感じられません。
