【米国市況概況】5月1日 S&P500下落でのVIX指標へ影響は限定的

  • VIX
投稿者名:守屋 史章  金森 雅人

VIXの様子を視覚的にわかりやすくした独自のVIX指数タームストラクチャースクイーズチャートや、VIX/VIX3Mレシオ、VVIX/VIXレシオ、MOVE指数、米国債金利等を用いて2023年5月1日(月)の米国市場の様子を分析しています。

 

 

米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

日本時間2023年5月1~5月2日朝の概況

NYダウ、S&P500、NASDAQとも若干下げました。
FOMC待ちといったところでしょうか。

NYダウ

<TradingView提供のチャート>

S&P500

<TradingView提供のチャート>

NASDAQ総合指数

<TradingView提供のチャート>

VIX指数とVIX先物の位置関係

VIXは昨日より少し高くなり、VIX9Dも少しだけ上昇しました。

第1限月と第2限月の差は13.44%と狭まりました。

VIXは昨日より少し高くなり、VIX9Dも少しだけ上昇しました。

<vixcentral提供のチャート>

コンタンゴチャートです。

<TradingView提供のチャート>

VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

コンタンゴであり先物プレミアムの状況も変わりません。

<vixcentral提供のチャート>

VIX9Dが高いのはFOMCの様子をうかがっているのでしょうか。

VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

また広がってきました。幅は広がっているので問題ありません。

<TradingView提供のチャート>

VIX/VIX3Mレシオ

順調です。

<TradingView提供のチャート>

VVIX/VIXレシオ

VVIXが上がってVIXが下がっている状況なので注意が必要です。

<TradingView提供のチャート>

SKEW指数

不穏な形は見られません。

<TradingView提供のチャート>

MOVE指数

 

<TradingView提供のチャート>

SPYのオーダーフロー

66万枚相当のデルタロングポジションでした。最近にしてはロングのボリュームが少ないように見えます。

昨日はプット売りが若干多く、コール売りとプット売りが上位に来ているということは0DTEの取引の様です。

4月27日や4月28日に相場が上昇した時と比較すると、27日はコール買いが最もボリュームがあり、28日はプット売りとコール売りが上位に来てコール買いが若干ボリュームが多くなっていました。

 

<Marchet Cameleon提供>

まとめ

VVIXはS&P500の天井を示唆しているように見えるので今後注意深く観察しましょう。

 

 

 

 

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守屋 史章(もりや ふみあき)株式会社M&F ASSET ARCHITECT 代表取締役
【著者情報】
守屋 史章(もりや ふみあき)
株式会社M&F Asset Architect 代表取締役
オプショントレード普及協会 主宰
宮崎県出身。
慶應義塾大学法学部法律学科卒、同法学研究科修士課程修了

個人投資家として企業数社に投資し、ビジネスオーナーを務める傍ら、証券などへの投資をも手掛ける。投資におけるオプション取引を普及させることを目的に、金森雅人氏と共同でオプショントレード普及協会を設立。短期トレーディングから長期運用まで幅広い投資ニーズをかなえる資産運用を研究している。
「オプションについて話せる仲間が見つからない」という孤独になりがちな投資の研究と意見交換を行える会員制のメンバーシップを中心に、個人投資家目線だからこその目からウロコの独創的アイデアと分かりやすい解説で、「わかる」「できる」をサポート。
資産運用を始めたい方へのバックアップや資産運用教育セミナー等を定期的に開催し、手厚いサポートと実直さで幅広い層から支持を得ている。
JPX(日本取引所グループ)主催のセミナー講師として登壇多数。日本におけるオプション取引の草分け的存在。
 

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