VIXと日経225先物 2021年12月10日(金)

  • VIX
投稿者名:守屋 史章

VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析

【目次】

1. 概況

2. VIX指数とVIX先物

3. VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

4. VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

5. VIXと夜間日経225先物

6. VIX/VIX3M

 

【結論】

VIX指数<先物(第1限月) 先物プレミアム VIXは低下18.69(平穏へ)

VIX指数タームストラクチャー コンタンゴ(平常モード)

VIX先物タームストラクチャー コンタンゴ(平常モード)

日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート 広がり始めました(平穏へ)

VIX/VIX3Mレシオ=0.81(平常モード)

 

1. 米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

2021年12月10日~12月11日朝の概況

ダウは+216.30ドル 35,970.99ドル、S&P500は+44.574,712.02ポイント、ナスダック総合指数は+113.23 ポイント15,630.60 ポイントでした。消費者物価指数(CPI)の大幅上昇も市場予想に近い結果だったため、インフレ警戒感も強まらなかった様子。長期金利も低下し、ハイテク株に買いが入りました。VIXは再度20ポイントを割り込み平穏へ向かう動きか(18.69)。指数・先物はともにコンタンゴ(安定)。

2. VIX指数とVIX先物

VIX指数(30D)は18.69。VIX30D>VIX先物第1限月(先物プレミアム)。平穏へ

 

<vixcentral提供のチャート>

3. VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

VIX指数・VIX先物ともにコンタンゴ。平穏な状態。

<vixcentral提供のチャート>

 

【比較】ちなみに、これがコロナショックのときのVIX先物タームストラクチャーです↓先物までバックワーデーションになると大きなショックの可能性が。

 

<vixcentral提供のチャート>

4. VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

落ち着きを取り戻す水準へ開き始めました。

 

【比較】ちなみに、これがコロナショックのときのVIX指数タームストラクチャースクイーズチャートです↓

2020年2月21日から24日のところで一気に形が変わっている部分の拡大

<TradingView提供のチャート>

 

5. VIXと夜間日経225先物

白黒ロウソクは日経225先物(12月限)、薄い青がS&P500(E-mini)、黄青のロウソク足がVIX30D、赤緑のロウソク足がVIX9Dです。原資産は堅調な動きとなっています。この上昇でVIXは20を割り込み始めました。安心感のある原資産の上昇です。

 

<TradingView提供のチャート>

6. VIX/VIX3Mレシオ

VXXショート戦略のリスク指標の一つです。VIX30D/VIX3M=0.81 (0.9未満は平常モード)

 

<TradingView提供のチャート>

 

 

 

 

 

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