VIXの様子を視覚的にわかりやすくした独自のVIX指数タームストラクチャースクイーズチャートや、VIX/VIX3Mレシオ、VVIX/VIXレシオ、MOVE指数、米国債金利等を用いて2023年6月13日（火）の米国市場の様子を分析しています。
米国株式市場概況（NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数）
CPIが市場予想とほぼ一致し、インフレがだいぶ緩んできています。
FOMCでも利上げ停止を織り込んで株高となりました。
NYダウ
<TradingView提供のチャート>
S&P500
<TradingView提供のチャート>
NASDAQ総合指数
<TradingView提供のチャート>
VIX指数とVIX先物の関係
独自に作成したVIXタームストラクチャーを時系列に整理したグラフ
青が最新日を示しています。
9DAYが落ちています。CPIの影響がなかった結果でしょうか。
VIXから眺めるとFOMCは波乱はないと考えていると思われます。
指数と先物の位置関係を示すグラフ
指数と先物の関係は特に変わりがありません。
＜vixcentral提供のチャート>
VIX先物とVIX指数の位置関係、および第1第2限月の幅
第1限月と第2限月の差は11%と再び広がっているようです。
＜vixcentral提供のチャート>
コンタンゴチャート
<TradingView提供のチャート>
VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート
独自に作成したVIX指数タームストラクチャーのスクイーズチャートです。
また広がりを見せています。
<TradingView提供のチャート>
VIX／VIX3Mレシオ
VX/VIX3Mレシオのグラフです。
0.85ということで0.9から離れた方向に推移しています。
<TradingView提供のチャート>
VVIX／VIXレシオ
VIXオプションから算出されるVVIXとS&P500オプションから算出されるVIXの比率を計算したVVIX/VIXレシオです。
VVIX/VIXレシオの上昇の原因を探っていますが、VVIXもVIXも移動平均が下落しているので安定的でしょう。
<TradingView提供のチャート>
SKEW指数
SKEWとVIXの関係を示したSKEW/VIXレシオです。
SKEWのバランスも悪くありません。
<TradingView提供のチャート>
債券のボラティリティを示すMOVE指数
<TradingView提供のチャート>
独自に作成した米国債イールドカーブ
時系列に整理しました。青が最新日です。
SPYのオーダーフロー
SPYのオーダーフローを分析します。
-134万枚のショートポジションとなりました。
コール売りが上位に来ています。
0DTEのポジションが大半のようでコール売りの買戻しが発生していないためコールが1番上に来ているものと思われます。
綺麗な利食いの時にはコール売りが出ることがあるので、それほど特筆すべき点はありませんでした。
＜Marchet Cameleon提供＞
まとめ
VIX系指標はおおむね順調に推移しています。特筆すべきことはありませんでした。
