デルタヘッジポジションの推移
株価が一度下げたところでミニ売りが入り、その後株価が戻したためミニ買いが入る展開でした。NY市場が休場だったため夜間は値動きがほとんどありませんでした。
損益は若干のマイナスです。
| 日付 | 建玉操作 | 含み損益 |
| 9/2（火） 9:43時点 | 2025/09/01 17:15 日経225mini 25/09 42340円×2枚買い 2025/09/01 14:59 日経225mini 25/09 42155円×2枚買い 2025/09/01 12:59 日経225mini 25/09 41980円×2枚買い 2025/09/01 12:01 日経225mini 25/09 41785円×2枚売り | -14,939円 |
| 9/1（月） 11:31時点 | 2025/09/01 11:23 日経平均Op 09プット39750買い×2枚@120円 2025/09/01 11:22 日経平均Op 09コール43750買い×2枚@72円 2025/09/01 11:22 日経平均Op 09プット42000売り×2枚@640円 IV 20.3 2025/09/01 11:22 日経平均Op 09コール42000売り×2枚@520円 IV 20.4 プットとコールを売るショートストラドル（＋外の買いを入れたバタフライ）でエントリー | ±0（エントリー） |
※金額は含み損益で実現損益ではありません。ZEROにより収録時点の先物・オプション価格から算出した損益です。
※あくまで計算上のものであり、このような結果になることを保証するものではありません。
※手数料や税金については考慮していません。
※データはシミュレーションであり実際の結果ではありません。
※今回のデルタヘッジの検証は、手法の有効性を示すものではなくオプションの面白さを伝える一企画であることをご理解ください。
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＜参考＞デルタヘッジの流れ
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（参考）
ポジティブガンマのデルタヘッジについては北浜投資塾の動画が参考になります。
https://www.jpx.co.jp/ose-toshijuku/seminar/movie/KtiahamaSeminar04.html
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