エントリーして1日しか経っていませんが、IVが1ポイント以上下落したため、+52,500円の利益が出ました。
デルタヘッジポジションの推移
このデルタヘッジの全体的な流れについてはこちらの動画を参照してください。
【2024年1月16日(火)】+52,500円
デルタが±0.1ずれたところでデルタヘッジをするルールで運用すると大引けまでデルタヘッジポイントが無かった。
大引でずれたデルタ+0.068を調整するためにマイクロ先物7枚ショート。
動画解説はポイントを整理した簡易版と、オプションの仕組みについて深掘りした詳細版があります。
<簡易版:約7分>
<詳細版:約14分>※中級~上級者向け解説
2024年1月15日からの推移はこちらで確認できます。
https://mf-aa.co.jp/category/delta-hedge
<参考>デルタヘッジの流れ
ネガティブガンマのデルタヘッジの全体の流れと日々の建玉操作についてはこちらの動画を参考にしてください。
グリークスやネガティブガンマのロジックを詳しく学ぶには
ネガティブガンマのデルタヘッジはしっかりとしたギリシャ文字の理解が必要で、ボラティリティトレードとして体系的に知識を身に付けないと危険が伴います。
そこで、当協会ではオンラインで学べるカリキュラムとして、有料の「日経225オプション投資家養成塾」をリリースしています。
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(参考)
ポジティブガンマのデルタヘッジについては北浜投資塾の動画が参考になります。
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https://www.jpx.co.jp/ose-toshijuku/seminar/movie/KtiahamaSeminar04.html
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