VIXの様子を視覚的にわかりやすくした独自のVIX指数タームストラクチャースクイーズチャートや、VIX/VIX3Mレシオ、VVIX/VIXレシオ、MOVE指数、米国債金利等を用いて2023年6月2日（金）の米国市場の様子を分析しています。
米国株式市場概況（NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数）
NYダウ、S&P500、NASDAQとも大幅に上昇しました。
NYダウ
<TradingView提供のチャート>
S&P500
<TradingView提供のチャート>
NASDAQ総合指数
<TradingView提供のチャート>
VIX指数とVIX先物の関係
独自に作成したVIXタームストラクチャーを時系列に整理したグラフです。青が最新日を示しています。
全体的に沈みました。
VIXも15ポイントを割り込んで平穏な位置にいます。
指数と先物の位置関係を示すグラフです。
先物プレミアムが続いています。
＜vixcentral提供のチャート>
VIX先物とVIX指数の位置関係、および第1第2限月の幅
コンタンゴ率は10%を超えてきました。
＜vixcentral提供のチャート>
コンタンゴチャート
<TradingView提供のチャート>
VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート
独自に作成したVIX指数タームストラクチャーのスクイーズチャートです。
<TradingView提供のチャート>
VIX／VIX3Mレシオ
VX/VIX3Mレシオのグラフです。
0.82ポイントと基準の0.9を大幅に割り込んでいます。
<TradingView提供のチャート>
VVIX／VIXレシオ
VIXオプションから算出されるVVIXとS&P500オプションから算出されるVIXの比率を計算したVVIX/VIXレシオです。
VIXが急降下してVVIX移動平均は下落しているので、VVIX/VIXレシオは上昇しています。
スタートを切るのには今からでも遅くないことを示しています
<TradingView提供のチャート>
SKEW指数
SKEWとVIXの関係を示したSKEW/VIXレシオです。
VIXが変わった割にSKEW/VIXレシオが移動平均よりも上にあるのはSKEWが下げたからです。
SKEW/VIXレシオはバランスがいい所にいます。
<TradingView提供のチャート>
MOVE指数
債券のボラティリティを示すMOVE指数です。
<TradingView提供のチャート>
独自に作成した米国債イールドカーブを時系列に整理しました。青が最新日です。
SPYのオーダーフロー
SPYのオーダーフローを分析します。
-370枚相当のショートポジションです。
内容はコール売りが1番に来ています。
相場上昇に合わせてコール売りを仕掛け、一部利食いした反対売買がコール買いに表れているようです。
コール売りが多いのでデルタマイナスになっていますが、大きくマイナスが出たときには転換点になっている可能性があるので引き続き確認してきたいと思います。
＜Marchet Cameleon提供＞
まとめ
VIXに関連する指標は全て好転しました。
