VIXと日経225先物 2021年11月24日(水)

  • VIX
投稿者名:守屋 史章

VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略

【目次】

1概況

2VIX指数とVIX先物

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

5VIXと夜間日経225先物

【結論】

VIX指数<先物 先物プレミアム(平穏な状態 VIXは前日の19ポイント台からはやや下がって18ポイント台へ)

VIX指数タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)

VIX先物タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)

日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート(平穏な状態へ スクイーズ幅が再度開き始めました)

 

1米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

2021年11月24日~25日朝の概況

ダウは-9.42ドル(-0.026%)の35,804.38ドル、S&P500は+10.76ポイント(+0.23%)の、4701.46ポイント、ナスダック総合指数は+70.09ポイント (+0.44%)の15,845.23 ポイントでした。
長期金利が一時1.69%まで上がったのち1.62%まで下落した影響で、金融株の利益確定売りに押されダウは伸び悩みました。一方ハイテク株は金利上昇一服で買い戻され、ナスダック総合指数は上昇しました。

VIX指数とVIX先物

VIX指数(30D)よりもVIX先物が上にある先物プレミアムの状態です。VIX指数はやや高めですが18ポイント台に降りてきました。現状は平穏な状態です。

<vixcentral提供のチャート>

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

VIX指数もVIX先物もいずれもコンタンゴで平穏な状態。

 

<vixcentral提供のチャート>

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

ここ数日VIXは全体的に上昇傾向にあり、9Dの上昇がやや気にはなっておりましたが、昨日はやや下げ、スクイーズチャートは目先安心感のある姿を維持できています。

<TradingView提供のチャート>

 

5VIXと夜間日経225先物

白黒ロウソクは日経225先物(12月限)、薄い青がS&P500(E-mini)、黄青のロウソク足がVIX30D、赤緑のロウソク足がVIX9Dです。スタート直後VIX(9D、30D)上昇もその後は下落基調。夜間の日経225先物・miniは緩やかに上昇しました。

<TradingView提供のチャート>

 

 

 

 

※当ブログは筆者の個人的な見解を示すものにすぎません。掲載しているデータの収集とその分析についても、筆者の個人的な視点に基づく分析であり、その有効性を保証するものではありません。解説においては、筆者の独自の視点で学習目的のために事例を簡略化している場合があるため、資料の中で紹介される事例は実際の相場とは異なる場合があります。取引事例についても、完全に再現しているものではなく、かつ、その有効性を担保するものではありません。また、本資料に含まれる記述や情報については十分精査しておりますが、その内容に関して筆者は一切責任を負いません。

※当ブログは過去の市場分析と戦略案を検討するものでありますが、取り上げている投資戦略についてはシミュレーション上のものであり、確実にそのような結果が出ることを示すものではありません。また、相場状況によっては損失が出ていた可能性も十分にあり得ます。当該シミュレーション結果が解説の中で説明した戦略の優位性や利益を保証するものではありません。よって、その内容を将来に当てはめて利益が出ることを保証するものではありません。投資手法の有効性などにつきましては、読者の皆様において十分に内容をご精査いただき、商品の特性、取引の仕組み、リスクの存在、手数料等を十分にご理解いただいたうえで、ご自身の投資判断と責任でお取引いただくようお願いします。

※株式取引(米国株式)、オプション取引(米国株オプション取引)においては、株式相場、為替相場の変動等によって損失が生じるおそれがあります。お取引に際しては、あらかじめお取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、手数料等を十分に御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任でお取引いただきますようお願い申し上げます。
 

関連記事

   オプション取引に関する無料メルマガを購読できます    登録はこちら
TOP
TOP