VIXと日経225先物 2021年11月24日(水)

  • VIX
投稿者名:守屋 史章

VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略

【目次】

1概況

2VIX指数とVIX先物

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

5VIXと夜間日経225先物

【結論】

VIX指数<先物 先物プレミアム(平穏な状態 VIXは前日の19ポイント台からはやや下がって18ポイント台へ)

VIX指数タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)

VIX先物タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)

日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート(平穏な状態へ スクイーズ幅が再度開き始めました)

 

1米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

2021年11月24日~25日朝の概況

ダウは-9.42ドル(-0.026%)の35,804.38ドル、S&P500は+10.76ポイント(+0.23%)の、4701.46ポイント、ナスダック総合指数は+70.09ポイント (+0.44%)の15,845.23 ポイントでした。
長期金利が一時1.69%まで上がったのち1.62%まで下落した影響で、金融株の利益確定売りに押されダウは伸び悩みました。一方ハイテク株は金利上昇一服で買い戻され、ナスダック総合指数は上昇しました。

VIX指数とVIX先物

VIX指数(30D)よりもVIX先物が上にある先物プレミアムの状態です。VIX指数はやや高めですが18ポイント台に降りてきました。現状は平穏な状態です。

<vixcentral提供のチャート>

3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

VIX指数もVIX先物もいずれもコンタンゴで平穏な状態。

 

<vixcentral提供のチャート>

4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

ここ数日VIXは全体的に上昇傾向にあり、9Dの上昇がやや気にはなっておりましたが、昨日はやや下げ、スクイーズチャートは目先安心感のある姿を維持できています。

<TradingView提供のチャート>

 

5VIXと夜間日経225先物

白黒ロウソクは日経225先物(12月限)、薄い青がS&P500(E-mini)、黄青のロウソク足がVIX30D、赤緑のロウソク足がVIX9Dです。スタート直後VIX(9D、30D)上昇もその後は下落基調。夜間の日経225先物・miniは緩やかに上昇しました。

<TradingView提供のチャート>

 

 

 

 

■注意事項■

 

※当ブログは筆者の個人的な見解を示すものにすぎません。掲載しているデータの収集とその分析についても、筆者の個人的な視点に基づく分析であり、その有効性を保証するものではありません。解説においては、筆者の独自の視点で学習目的のために事例を簡略化している場合があるため、資料の中で紹介される事例は実際の相場とは異なる場合があります。取引事例についても、完全に再現しているものではなく、かつ、その有効性を担保するものではありません。また、本資料に含まれる記述や情報については十分精査しておりますが、その内容に関して筆者は一切責任を負いません。

 

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