VIXの様子を視覚的にわかりやすくした独自のVIX指数タームストラクチャースクイーズチャートや、VIX/VIX3Mレシオ、VVIX/VIXレシオ、MOVE指数、米国債金利等を用いて2024年10月29日（火）の米国市場の様子を分析しています。（各画像はクリックすると拡大します）
米国株式市場概況（NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数）
昨日はNYダウは下落し、S&P500とNASDAQは上昇しました。
NYダウ
<TradingView提供のチャート>
S&P500
<TradingView提供のチャート>
NASDAQ総合指数
<TradingView提供のチャート>
VIX指数とVIX先物の関係
独自に作成したVIXタームストラクチャーを時系列に整理したグラフ
青が最新日を示しています。
昨日のS&P500株価は上昇しましたが、VIX1DとVIX9Dが上昇しました。
VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート
独自に作成したVIX指数タームストラクチャーのスクイーズチャートです。
VIX9Dのみが上昇しています。満期が長い銘柄は全体的に低下しました。
<TradingView提供のチャート>
指数と先物の位置関係を示すグラフ
VIX9Dは高いですがVIX30D以降はコンタンゴ状態をキープしています。
先物はフラット化しており、先物ディスカウントを継続しています。
＜vixcentral提供のチャート>
VIX先物とVIX指数の位置関係、および第1第2限月の幅
青が本日のVIX先物、黒が前日のVIX先物の値です。
先物は期近限月が前日に比べて低下しました。
＜vixcentral提供のチャート>
VIX／VIX3Mレシオ
VIX/VIX3Mレシオのグラフです。
0.97と基準の0.9を上回った状態が続いていますが、上昇がひと段落したようで昨日より低下しました。
<TradingView提供のチャート>
VVIX／VIXレシオ
VIXオプションから算出されるVVIXとS&P500オプションから算出されるVIXの比率を計算したVVIX/VIXレシオです。
VVIXは低下しVVIX/VIXレシオも低下しました。移動平均線はいずれも水平に位置しており、もうしばらく様子見が続くようです。
<TradingView提供のチャート>
SKEW指数
SKEWとVIXの関係を示したSKEW/VIXレシオです。
VIXは下落しSKEWが上昇する、バランスの取れた状態です。
SKEW/VIXレシオは移動平均を下回っていますが、実体は上昇し始めています。
<TradingView提供のチャート>
債券のボラティリティを示すMOVE指数
<TradingView提供のチャート>
独自に作成した米国債イールドカーブ
時系列に整理しました。青が最新日です。
SPYのオーダーフロー
SPYのオーダーフローです。
+718万枚を超える株式の買い圧力がオプション側にありました。
プット売りとコール買いが優勢でした。
コール買いについては寄り付き後の相場上昇によるコール売りの買戻しと考えられます。
デルタボリュームのチャートは昨日のSPYの株価をトレースするような形であり、0DTEが中心のトレーディングでした。
＜Marchet Cameleon提供＞
まとめ
VIX9Dは米大統領選挙のため上昇していますが、VIX系指標はそれほど変化していません。
