VIX指数タームストラクチャースクイーズチャートを用いた分析と戦略
【目次】
1概況
2VIX指数とVIX先物
3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー
4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート
5VIXと夜間日経225先物
VIX指数<先物 先物プレミアム(平穏VIXは16.3)
VIX指数タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)
VIX先物タームストラクチャー コンタンゴ(平穏)
日足VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート(平穏へ リスクオンの様相へ)
短期VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート(平穏 9Dは13.34)
1米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)
2021年10月15日~16日朝の概況
ダウは382.20ドル(1.09%)上昇し35,294.76ドル、S&P500は33.11ポイント(0.75%)上昇し4471.37ポイント、ナスダック総合指数は73.91ポイント (0.50%)上昇し、14,897.34 ポイントでした。ゴールドマンサックスの好決算など金融株の上昇や、米国小売売上高が市場予想を上回ったことなどが株価を押し上げた模様です。
2VIX指数とVIX先物
VIX指数よりもVIX先物が上にある先物プレミアムの状態です。VIX指数は16.3まで下がってきました。平穏な状態です。
<vixcentral提供のチャート>
3VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー
VIX指数もVIX先物もいずれもコンタンゴで平穏な状態。
<vixcentral提供のチャート>
4VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート
期間が短いものほどが下げ基調にあり、全体的にスクイーズ幅が開き始めています。9D、30Dはいずれも目先安心感のある水準にあります。
<TradingView提供のチャート>
<TradingView提供のチャート>
5VIXと夜間日経225先物
NY時間がスタートしてから株価上昇とともにVIX9Dは一気に15を割り込む展開。一旦押したものの、VIX9Dはさほど反応せず、9Dが再度下がり始めたあたり、目先の底と判断できますね。日経225は方向感のない展開でした。