この日の損益はプット買い玉の利益を考慮されて、損失は-7万円程度となります。
こちらのブログを参照ください。
https://mf-aa.co.jp/250401zero
デルタヘッジポジションの推移（3月31日13:50時点）
【本日の相場状況と建玉操作】
先週末のNYダウの下落を受けて日経平均株価は一時1300円を超す下げがあり、ネガティブガンマポジションは大きくマイナスとなりました。
売っているオプションがアットザマネーから乖離したため、一度ロスカット手仕舞いをして再度アットザマネーを売るネガティブガンマポジションを建てる予定です。
| 日付 | 建玉操作 |
含み損益 |
| 3/31（月） |
2025/03/31 12:36 2025/03/28 23:28 |
|
| 3/28（金） |
2025/03/28 10:06 2025/03/27 23:43 |
-30,596円 |
| 3/27（木） |
2025/03/27 11:39 |
+41,115円 |
| 3/26（水） |
2025/03/26 14:08 2025/03/26 08:51 |
+91,768円 |
| 3/25（火） |
2025/03/25 19:51 2025/03/25 01:00 |
+72,667円 |
| 3/24（月） |
2025/03/24 08:46 |
+56,833円 |
| 3/21（金） |
2025/03/21 18:04 2025/03/21 15:15 プットとコールを売るショートストラングルでエントリー開始（ヘッジとして大外を買ってバタフライの形状） |
±0（エントリー） |
※金額は含み損益で実現損益ではありません。ZEROにより収録時点の先物・オプション価格から算出した損益です。
※あくまで計算上のものであり、このような結果になることを保証するものではありません。
※手数料や税金については考慮していません。
※データはシミュレーションであり実際の結果ではありません。
※今回のデルタヘッジの検証は、手法の有効性を示すものではなくオプションの面白さを伝える一企画であることをご理解ください。
【ZEROについて】
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＜参考＞デルタヘッジの流れ
ネガティブガンマのデルタヘッジの全体の流れと日々の建玉操作についてはこちらの動画を参考にしてください。
グリークスやネガティブガンマのロジックを詳しく学ぶには
ネガティブガンマのデルタヘッジはしっかりとしたギリシャ文字の理解が必要で、ボラティリティトレードとして体系的に知識を身に付けないと危険が伴います。
そこで、当協会ではオンラインで学べるカリキュラムとして、有料の「日経225オプション投資家養成塾」をリリースしています。
グリークスの詳細な解説や、ポジティブガンマのデルタヘッジ＆ネガティブガンマのデルタヘッジで利益が出るメカニズム、そして今回の企画で取り上げているダイナミックデルタヘッジについても詳しく学ぶことができます。
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https://mf-aa.co.jp/225option-youseijuku
（参考）
ポジティブガンマのデルタヘッジについては北浜投資塾の動画が参考になります。
https://www.jpx.co.jp/ose-toshijuku/seminar/movie/KtiahamaSeminar04.html
損益グラフ描画ツール（Prize）について
詳細はこちら。
https://www.prize-camp.com/
