VIXの様子を視覚的にわかりやすくした独自のVIX指数タームストラクチャースクイーズチャートや、VIX/VIX3Mレシオ、VVIX/VIXレシオ、MOVE指数、米国債金利等を用いて2024年11月1日（金）の米国市場の様子を分析しています。（各画像はクリックすると拡大します）
米国株式市場概況（NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数）
昨日はNYダウ、S&P500、NASDAQとも上昇しました。
NYダウ
<TradingView提供のチャート>
S&P500
<TradingView提供のチャート>
NASDAQ総合指数
<TradingView提供のチャート>
VIX指数とVIX先物の関係
独自に作成したVIXタームストラクチャーを時系列に整理したグラフ
青が最新日を示しています。
昨日のS&P500の上昇によりVIXは、全体的に低下しています。
VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート
独自に作成したVIX指数タームストラクチャーのスクイーズチャートです。
上昇一辺倒であったVIX9Dを含め全ての指標が低下しました。スクイーズ状態は維持されたままです。
<TradingView提供のチャート>
指数と先物の位置関係を示すグラフ
指数はバックワーデーションを維持しています。
先物はフラット化しており、先物ディスカウントを継続しています。
＜vixcentral提供のチャート>
VIX先物とVIX指数の位置関係、および第1第2限月の幅
青が本日のVIX先物、黒が前日のVIX先物の値です。
先物の期近ものの下落が顕著でした。
＜vixcentral提供のチャート>
VIX／VIX3Mレシオ
VIX/VIX3Mレシオのグラフです。
1.0と昨日より低下しています。
<TradingView提供のチャート>
VVIX／VIXレシオ
VIXオプションから算出されるVVIXとS&P500オプションから算出されるVIXの比率を計算したVVIX/VIXレシオです。
VVIXの下落よりもVIXの下落のほうが大きく、VVIX/VIXレシオは上昇しました。
VVIX/VIXレシオの移動平均はまだ下向きであり様子見が続きます。
<TradingView提供のチャート>
SKEW指数
SKEWとVIXの関係を示したSKEW/VIXレシオです。
VIXは下落しSKEWも下落しました。SKEW/VIXレシオは株価と連動するようにわずかに反発しました。
<TradingView提供のチャート>
債券のボラティリティを示すMOVE指数
<TradingView提供のチャート>
独自に作成した米国債イールドカーブ
時系列に整理しました。青が最新日です。
SPYのオーダーフロー
SPYのオーダーフローです。
-167万枚を超える株式の売り圧力がオプション側にありました。
プット売りとプット買いが優勢でした。
寄り付きに出たプット売りが、株価下落により買い戻されたためプット買いが膨らんだと考えらえます。
デルタボリュームのチャートは昨日のSPYの株価をトレースするような形であり、0DTEが中心のトレーディングでした。
＜Marchet Cameleon提供＞
まとめ
S&P500が上昇しVIXは低下しています。他のVIX指数も状態は悪いですが、昨日よりも悪化はせず現状維持しています。
