3月31日VIXによるオプションマーケットオーバービュー

  • VIX
投稿者名:守屋 史章  金森 雅人

VIXの様子を視覚的にわかりやすくした独自のVIX指数タームストラクチャースクイーズチャートや、VIX/VIX3Mレシオ、VVIX/VIXレシオ、MOVE指数、米国債金利等を用いて2023年3月31日(金)の米国市場の様子を分析しています。  

米国株式市場概況(NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数)

日本時間2023年3月31~4月1日朝の概況

NYダウ

<TradingView提供のチャート>

S&P500

<TradingView提供のチャート>

NASDAQ総合指数

<TradingView提供のチャート>

VIX指数とVIX先物の位置関係

VIXは18.70ポイントと順調に下げてきています。
コンタンゴ率が6%を超えました。

<vixcentral提供のチャート>

VIX各指数とVIX先物のタームストラクチャー

先物と指数のコンタンゴは先物プレミアムとなっています。

<vixcentral提供のチャート>

VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート

全体的に順調です。キャプチャした時間が4月3日17時ころなのでプレオープンの値を拾ってVIXが若干上昇しています。

<TradingView提供のチャート>

VIX/VIX3Mレシオ

寄付きのVIX指数を拾ったため0.92と、若干目安の0.9を上回っています。

<TradingView提供のチャート>

VVIX/VIXレシオ

<TradingView提供のチャート>

SKEW指数

<TradingView提供のチャート>

MOVE指数

債券版のVIXです。

SPYのオーダーフロー

738万枚の株式ロングと同じポジションです。

プット売りが一番多くなっています。

 

<Marchet Cameleon提供>

まとめ

月曜の寄り付き前の値を拾ってVIXが若干上昇していますが、各指標の異変の兆候は感じられませんでした。

 

 

 

 

※当ブログは筆者の個人的な見解を示すものにすぎません。掲載しているデータの収集とその分析についても、筆者の個人的な視点に基づく分析であり、その有効性を保証するものではありません。解説においては、筆者の独自の視点で学習目的のために事例を簡略化している場合があるため、資料の中で紹介される事例は実際の相場とは異なる場合があります。取引事例についても、完全に再現しているものではなく、かつ、その有効性を担保するものではありません。また、本資料に含まれる記述や情報については十分精査しておりますが、その内容に関して筆者は一切責任を負いません。

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守屋 史章(もりや ふみあき)株式会社M&F ASSET ARCHITECT 代表取締役
【著者情報】
守屋 史章(もりや ふみあき)
株式会社M&F Asset Architect 代表取締役
オプショントレード普及協会 主宰
宮崎県出身。
慶應義塾大学法学部法律学科卒、同法学研究科修士課程修了

個人投資家として企業数社に投資し、ビジネスオーナーを務める傍ら、証券などへの投資をも手掛ける。投資におけるオプション取引を普及させることを目的に、金森雅人氏と共同でオプショントレード普及協会を設立。短期トレーディングから長期運用まで幅広い投資ニーズをかなえる資産運用を研究している。
「オプションについて話せる仲間が見つからない」という孤独になりがちな投資の研究と意見交換を行える会員制のメンバーシップを中心に、個人投資家目線だからこその目からウロコの独創的アイデアと分かりやすい解説で、「わかる」「できる」をサポート。
資産運用を始めたい方へのバックアップや資産運用教育セミナー等を定期的に開催し、手厚いサポートと実直さで幅広い層から支持を得ている。
JPX(日本取引所グループ)主催のセミナー講師として登壇多数。日本におけるオプション取引の草分け的存在。
 

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