2023年5月12日(金)日経225オプション外資系手口分析

投稿者名:守屋 史章

【ABNアムロクリアリング証券】

●取引状況

(出来高を新規建玉とみなして積み上げています)

●データ

残玉一覧_ABNクリアリン証券_0512

●ポジション残高

●リスクカーブ

・当日のリスクカーブ

・建玉開示前後の比較

・過去のリスクカーブ時系列

 6月限⇒https://mf-aa.co.jp/202306curve

 5月限⇒https://mf-aa.co.jp/2023curve1

【ゴールドマンサックス】

●取引状況

(出来高を新規建玉とみなして積み上げています)

●データ

残玉一覧_ゴールドマン証券_0512

●ポジション残高

 

●リスクカーブ

・当日のリスクカーブ 1/100サイズに満たないため作成せず

・建玉開示後のリスクカーブ

・過去のリスクカーブ時系列

 6月限⇒https://mf-aa.co.jp/202306curve

 5月限⇒https://mf-aa.co.jp/2023curve1

注意点

リスクカーブは、「Prize」(https://pz8.wsprize.com/)にて描画しています。  

Prizeの建玉は1/100にしており、デルタヘッジをしたと想定してポジションの入力をしています。先物の枚数については綺麗に0になるよう調整していますが、この通りデルタヘッジをしているかは不明です。

期先のオプションの建玉や開示されていない建玉についても不明です。

ATMに近い所で、かつ開示されている建玉情報でのみ分析している点をあらかじめご了承ください。

 

 

 

 

※当ブログは筆者の個人的な見解を示すものにすぎません。掲載しているデータの収集とその分析についても、筆者の個人的な視点に基づく分析であり、その有効性を保証するものではありません。解説においては、筆者の独自の視点で学習目的のために事例を簡略化している場合があるため、資料の中で紹介される事例は実際の相場とは異なる場合があります。取引事例についても、完全に再現しているものではなく、かつ、その有効性を担保するものではありません。また、本資料に含まれる記述や情報については十分精査しておりますが、その内容に関して筆者は一切責任を負いません。

※当ブログは過去の市場分析と戦略案を検討するものでありますが、取り上げている投資戦略についてはシミュレーション上のものであり、確実にそのような結果が出ることを示すものではありません。また、相場状況によっては損失が出ていた可能性も十分にあり得ます。当該シミュレーション結果が解説の中で説明した戦略の優位性や利益を保証するものではありません。よって、その内容を将来に当てはめて利益が出ることを保証するものではありません。投資手法の有効性などにつきましては、読者の皆様において十分に内容をご精査いただき、商品の特性、取引の仕組み、リスクの存在、手数料等を十分にご理解いただいたうえで、ご自身の投資判断と責任でお取引いただくようお願いします。

※株式取引(米国株式)、オプション取引(米国株オプション取引)においては、株式相場、為替相場の変動等によって損失が生じるおそれがあります。お取引に際しては、あらかじめお取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、手数料等を十分に御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任でお取引いただきますようお願い申し上げます。
 

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