VIXの様子を視覚的にわかりやすくした独自のVIX指数タームストラクチャースクイーズチャートや、VIX/VIX3Mレシオ、VVIX/VIXレシオ、MOVE指数、米国債金利等を用いて2023年11月8日（水）の米国市場の様子を分析しています。
米国株式市場概況（NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数）
NYダウは小幅な下落、S&P500とNASDAQは上昇しました。
NYダウ
<TradingView提供のチャート>
S&P500
<TradingView提供のチャート>
NASDAQ総合指数
<TradingView提供のチャート>
VIX指数とVIX先物の関係
独自に作成したVIXタームストラクチャーを時系列に整理したグラフ
青が最新日を示しています。
VIXも安定的に推移しています。
指数と先物の位置関係を示すグラフ
先物プレミアム状態を継続しています。
＜vixcentral提供のチャート>
VIX先物とVIX指数の位置関係、および第1第2限月の幅
第1限月と第2限月のコンタンゴ率も5%台と平穏な形に近づいています。
＜vixcentral提供のチャート>
コンタンゴチャート
<TradingView提供のチャート>
VIX指数タームストラクチャースクイーズチャート
独自に作成したVIX指数タームストラクチャーのスクイーズチャートです。
スクイーズ状態も広がっています。
<TradingView提供のチャート>
VIX／VIX3Mレシオ
VX/VIX3Mレシオのグラフです。
0.87と基準の0.9を割り込み低位で安定しています。
<TradingView提供のチャート>
VVIX／VIXレシオ
VIXオプションから算出されるVVIXとS&P500オプションから算出されるVIXの比率を計算したVVIX/VIXレシオです。
VVIXは移動平均が下を向いています。下落しきったところで反転するかもしれませんが、現状は落ち着いています。
VVIX/VIXレシオは上向きとなっており安定を示しています。
<TradingView提供のチャート>
SKEW指数
SKEWとVIXの関係を示したSKEW/VIXレシオです。
SKEW/VIXレシオも安定的に推移しています。悪くない状況です。
<TradingView提供のチャート>
債券のボラティリティを示すMOVE指数
<TradingView提供のチャート>
独自に作成した米国債イールドカーブ
時系列に整理しました。青が最新日です。
SPYのオーダーフロー
SPYのオーダーフローを分析します。
+240万枚を超える買い圧力がオプション側にありました。
内容はプット売りが一番上にきています。
プット買いは売りの買い戻しと思われます。
最終的には引けにかけて相場上昇に伴いプット売りが入ったものと思われます。
出来高は通常の半分程度で、特にオプションの市場に何か力が働いているということはないようです。
＜Marchet Cameleon提供＞
まとめ
VIXに関しては特に問題は見られません。相場は安定していることを示しています。
