※推定リスクカーブ
【2023年11月限】
日本取引所グループは11月6日より、先物・オプションの取引参加者別取引高の公表を見直します。その為、「手口分析」及び「リスクカーブ」のブログは11月2日をもって終了となります。
●2023,11,2![](https://i2.wp.com/mf-aa.co.jp/wp-content/uploads/2023/10/画像1-1.png?resize=1024%2C289&ssl=1)
●2023,11,1![](https://i0.wp.com/mf-aa.co.jp/wp-content/uploads/2023/10/画像1.png?resize=1024%2C289&ssl=1)
●2023,10,31![](https://i2.wp.com/mf-aa.co.jp/wp-content/uploads/2023/10/図1-2.png?resize=1024%2C289&ssl=1)
●2023,10,30![](https://i1.wp.com/mf-aa.co.jp/wp-content/uploads/2023/10/図30.png?resize=1024%2C290&ssl=1)
●2023,10,27![](https://i0.wp.com/mf-aa.co.jp/wp-content/uploads/2023/10/図27.png?resize=1024%2C291&ssl=1)
●2023,10,26![](https://i2.wp.com/mf-aa.co.jp/wp-content/uploads/2023/10/図1-1.png?resize=1024%2C289&ssl=1)
●2023,10,25![](https://i1.wp.com/mf-aa.co.jp/wp-content/uploads/2023/10/図1.png?resize=1024%2C290&ssl=1)
●2023,10,24![](https://i2.wp.com/mf-aa.co.jp/wp-content/uploads/2023/10/図24.png?resize=1024%2C290&ssl=1)
●2023,10,23![](https://i0.wp.com/mf-aa.co.jp/wp-content/uploads/2023/10/図23.png?resize=1024%2C289&ssl=1)
●2023,10,20![](https://i0.wp.com/mf-aa.co.jp/wp-content/uploads/2023/10/図20.png?resize=1024%2C289&ssl=1)
●2023,10,19![](https://i0.wp.com/mf-aa.co.jp/wp-content/uploads/2023/10/図19.png?resize=1024%2C289&ssl=1)
●2023,10,18![](https://i2.wp.com/mf-aa.co.jp/wp-content/uploads/2023/10/図8.png?resize=1024%2C289&ssl=1)
●2023,10,17![](https://i0.wp.com/mf-aa.co.jp/wp-content/uploads/2023/10/図17.png?resize=1024%2C289&ssl=1)
●2023,10,16![](https://i1.wp.com/mf-aa.co.jp/wp-content/uploads/2023/10/0116.png?resize=1024%2C290&ssl=1)
●2023,10,13![](https://i1.wp.com/mf-aa.co.jp/wp-content/uploads/2023/10/図13.png?resize=1024%2C289&ssl=1)
【過去のリスクカーブ】
・10月限⇒https://mf-aa.co.jp/202310curve
・9月限⇒https://mf-aa.co.jp/202309curve
・8月限⇒https://mf-aa.co.jp/202308curve
・7月限⇒https://mf-aa.co.jp/202307curve
・6月限⇒https://mf-aa.co.jp/202306curve
・5月限⇒https://mf-aa.co.jp/2023curve1
注意点
リスクカーブは、「Prize」(https://pz8.wsprize.com/)にて描画しています。
Prizeの建玉は1/100にしており、デルタヘッジをしたと想定してポジションの入力をしています。先物の枚数については綺麗に0になるよう調整していますが、この通りデルタヘッジをしているかは不明です。
期先のオプションの建玉や開示されていない建玉についても不明です。
週末営業日のリスクカーブは、JPXの建玉残高開示反映後のリスクカーブです。
ATMに近い所で、かつ開示されている建玉情報でのみ分析している点をあらかじめご了承ください。