日経225オプションバックテスト体験会

- オプションを学ぶ新しい形 -
オプション戦略のバックテストを通じてオプションがわかる
日経225オプションバックテスト体験会

この案内は、日経225オプションでバックアップテストのやり方を解説する有料セミナーのご案内です。

はじめにこちらの動画をご覧ください。(約20分)

あなたはオプション戦略のバックテストを出来るのをご存じですか?

オプション取引ではバックテストが行えないと思っている方が多いのですが、実はバックテストを行えるツールがあります。
今回はそのツールを利用して、テーマは過去の色々な場面で、オプション取引はどんな結果になるのか、オプション戦略がどうなったのか、調べることでオプションのことを知りましょう、オプションの面白さを感じましょう、中上級者の皆さんは戦略の優位性を模索しましょう、とワークを通じて得理解を深める会です。
これまでとは異なる「リスクを見える化」して戦略を建てられる、オプションを知るための新しい方法です。

今回はそのツールを利用して皆さん各自PCを実際に持ち込んでもらい、過去の相場をみながら、いろいろな時点でオプションのポジションをとってみて、どのような結果になったのかを一緒に検証します。
その時、成功した戦略、失敗した戦略など、過去の事例を用いて戦略の勉強ができます。

今回のオプション戦略バックテスト体験会では、相場を見ながら、有名な戦略を実際の場面に当てはめてみます。数多くの戦略を取り上げますので、有名なオプション戦略を実際に体験することができます。その戦略の特性を学ぶことができます。
実際、儲かったのか、損したのか、コロナショックではどうだったのか、リーマンショックではどうだったのか・・・

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うまくいくこともあれば失敗することもある。なぜうまくいったのか、なぜ失敗したのか疑問を持つようになります。
ここで初めてギリシャ文字の必要性、インプライドボラティリティの重要性を痛感することになります。

日経平均の変動や時の経過によって損益がどのように変化するのかを知りたくなります。
実際の相場でギリシャ文字がどう働くかを知りたくなるはずです。
ギリシャ文字は必要だから学ぶ。

ここまできたらしめたものです。

自分のポジションがいったいどのようなリスクをとっているのか、リスクが日経平均の変動や時の経過、相場付きによってどのように変化するのかを分析できるようになります。
もしかしたら自分で新しい戦略を開発できるようになるかもしれません。

バックテストができると戦略の幅が広がる

今回のテーマは過去の色々な場面で、オプション取引はどんな結果になるのか、オプション戦略がどうなったのか、調べることで
・オプションのことを知りましょう
・オプションの面白さを感じましょう
・中上級者の皆さんは戦略の優位性を模索しましょう
ということです。
色々検証できる、バックテストできる、戦略を作り上げる。その過程でリスクカーブが必要となります。

バックテストでリスクを視覚化する

例えば2021年6月21日に日経平均が前日比950円安となった場面で、125円の値付けがされている期近の7P26000を2枚買って、期先の8P26000の375円を1枚売ったときに、どのようなリスクカーブになるかわかりますか?

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ポジションを取ったときのリスクカーブがこちら。
あなたはポジションの組み合わせを聞くだけでこのようにリスクカーブが頭の中に思い描けることができまし
たか?
描けるならいいですが、頭に思い浮かべることができないなら、ツールを使うかしかありません。

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バックテストができて過去のある時点のリスクカーブを知ることができれば、分析も容易です。
リスクカーブを理解すれば絶対に勝てるわけではありません。でも分析するには必須のツールです。
そこで、今回の企画は「オプションを知るための新しい勉強方法の形」として、バックテストによる戦略の有効性を学べるワークセッションを行います。

日経225オプションのバックテストをどう生かすか

今回のセミナーでは、日経225オプションのリスクカーブの読み方を解説します。
セミナー受講直後からリスク分析ができる知識を身に付けることができます。

リスクカーブとは・・・オプションの満期までの損益の出方をカーブで描いたもの

日経225オプションの勉強して初心者がつまづくポイントは「リスクカーブ」の理解です。
このリスクカーブを把握しているかどうかで、オプションの成績が変わります。
リスクカーブを知っていればオプションで思うように戦略を作ることができますが、リスクカーブを知らないでオプション取引をした場合は負けるだけです。

特に冒頭の

例えば2021年6月21日に日経平均が前日比950円安となった場面で、
125円の値付けがされている期近の7P26000を2枚買って、期先の8P26000の375円を1枚売った

この戦略についてもリスクカーブさえ描ければどんなリスクがあるのか一目瞭然です。
いつ手仕舞いすればいいのか、エントリー時と今でどのようなリスクの違いがあるのかを一目見て分析できるようになるのが「リスクカーブ」です。
リスクカーブを読んで、どういう組み合わせを用いれば目指すポジションになるのかを学べます。
リスクカーブの理解が進めばバックテストを効率よく行えます。

日経225オプションのバックテストをどう使うか(2)

コロナショックのとき、プットオプションの中には300倍近く膨れ上がった銘柄がありました。
オプションには日経平均が上がっても下がっても利益なる可能性があるポジションがあります。
実際この7月にそのポジションをとったら大きな利益になっていました。
リスクはいったい何なのだろうか、なぜそんなことになるのか、オプションの醍醐味を実際の値動き・損益の出方を見ながら体感したいと思いませんか?

よってこのツールがあれば、いろんな場面で戦略の有効性や、バックステストを行うことで自身の戦略が各場面で耐えることができたかどうかのストレステストを行うことができます。

コロナショックやVixショックやBrexit、チャイナショックなど予想しない急落に耐えられる戦略には何があるか、その際にどんな特徴を持った戦略を選ぶべきかを学習することができます。
今回はメジャーな戦略、あなたが考えている戦略などを扱い、Prizeを実際に動かして、どのようなリスクが潜んでいるのか視覚化し体験することができます。

ツールを使えばこのようなことができます

内容その1

オプションの様々な戦略を過去のいろいろな場面であてはめて
・その有用性を探す、
・エントリーのタイミングを探る、
・相場の変動に応じてポジションを調整する方法を検討する
・過去のショックの際に自身のポジションが耐えられたかどうかのストレステスト
など、より具体的な戦略検討が可能です。オプション戦略の検証検討のための新しい方法が身に付きます。
そのような検証の過程で、なぜあの場面では利益が出たのに、この場面では出なかったのだろうか、といった疑問も出てくることでしょう。これがオプションがわかるようになる第一歩です。

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この動画ではバタフライ戦略の4つのポジションを建てる瞬間を収録しています。

次第に損益の出方を分析的にみられるようになります。
直線的な満期損益図に対し、期中損益図(ブラックショールズモデル)はカーブを描きますが、そのカーブの変化を体感できます。
これにより時の経過や日経平均の変動によりポジションがどのように変化するのか、リスクがどのように変化していくのかもわかるようになります。

内容その2

次第に損益の出方を分析的にみられるようになります。
直線的な満期損益図に対し、期中損益図(ブラックショールズモデル)はカーブを描きますが、そのカーブの変化を体感できます。
これにより時の経過や日経平均の変動によりポジションがどのように変化するのか、リスクがどのように変化していくのかもわかるようになります。

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内容その3

株式投資をやっているならば、そのヘッジのためにプットオプションを何枚当ればよいのか、など教科書では決してできない検証作業ができます。

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セミナー詳細
開催日時 2021年8月21日 14:00〜17:00
場所 東京メトロ東西線の南砂町から徒歩10分のセミナールーム
持ち物 ノートPCやタブレット(Wi-Fiでネットに繋げられる端末)
受講タイプ 対面またはyoutubeライブによるオンライン視聴。後日動画納品
講義内容

Prizeを用いたバックテスト

参加者には、セミナー参加後からPrizeの4週間無料となる権利を特典として用意しました。
今回はそのツールを利用して皆さん各自PCを実際に持ち込んでもらい、過去の相場をみながら、いろいろな時点でオプションのポジションをとってみて、どのような結果になったのかを一緒に検証します。

その時、成功した戦略、失敗した戦略など、過去の事例を用いて戦略の勉強ができます。

そのポジションの記録はそのまま皆さんのアカウントに残りますので、後日、再度分析することが可能です(4週間使い放題)。

専任講師

オプショントレード普及協会 代表守屋 史章

宮崎県出身。慶應義塾大学法学部法律学科卒、同法学研究科修士課程修了。

個人投資家として企業数社に投資し、ビジネスオーナーを務める傍ら、証券などへの投資をも手掛ける。

投資におけるオプション取引を普及させることを目的に、金守遼太氏と共同でオプショントレード普及協会を設立。

短期トレーディングから長期運用まで幅広い投資ニーズをかなえる資産運用を研究している。

【投資信条】

相場は上がるか下がるかを当てたくても、情報量が少ない個人投資家がズバリと方向を当てるのは難しい。

だから次のシナリオを描いて確率論で優位に立つためにオプション取引を行っている。

他人を出し抜いて自分だけ優位に立てるようなサヤや優位性を個人投資家には拾えないことを前提に、標準偏差を下げて投資パフォーマンスを安定することにつなげる投資を日々研究している。

Prizeとは・・・

Prizeとはログフェイス社が開発したバックテストシミュレーションツールです。
今回は本講座受講者さん全員にPrizeの4週間無料お試しコースを特典として用意したので、参加者全員が各々の戦略についてリスクカーブを作成することができます。

Prizeは日経225オプション取引のバックテストを行う上で必須のツールです。
そのツールの有効性を体感して、私たちがどう使っているかを実際に検証しながらリスクカーブについて学んでいただきます。

Webサイトはこちら。

有限会社ログフェイス
・2002年4月設立
・WEBアプリケーション企画・設計・開発
・MT5-EA開発、証券外務員一種
・情報処理サービスに関する教育

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特典

 

【特典1】Prizeが4週間無料で使える権利

【特典2】3か月のメールサポート

【特典3】Prizeの使い方pdfファイル
Prizeの表示について吹き出しでどう読めばよいか解説したpdf(3ページ)

【特典4】あらかじめ特徴的な相場をPrizeにインポートできるインポートファイル
Prizeにはバックテスト用に作成したポジションを、他のPCのPrizeに取り込むことができます。
そこで、当協会が今回取り上げた事例をcsv化してインポートできるようにしました。

【特典5】デルタヘッジをやっている動画Youtube
Prizeでデルタヘッジを行うのはコツが要りますので、検証動画を特典とし手用意しました。

【特典6】エクスポート機能の解説動画Youtube
Prizeで作成したデータをバックアップする、Prizeエクスポート機能の使い方を解説しました。

【特典7】受講者さんの質問に対する回答動画Youtube
「32 カレンダー変形 ダイアゴナル コールバックスプレッド型」で損益推移でガンマとセータの符号が入れ替わっていて、徐々に波打つ形になっていきポジティブガンマとネガティブガンマが入れ替わる理由について解説しました。

 

 

Youtubeライブと動画版後日配信の違い

【Youtubeライブ】
Youtubeライブはご自宅にいながらセミナーの様子をリアルタイムで視聴でき、チャットでの質問も可能です。
動画については無編集のものがYoutubeにアップロードされますので、即復習として視聴もできます。

【動画版配信】
一方動画版後日配信は、講座にリアルタイムで参加できない方のためのコースです。
Youtubeライブで撮影した動画がアップロードされた時から視聴可能になります。

なお、後日編集後のバージョンを配信する予定です。(休憩時間や作業の時間を省いた仕様です)
編集版は開催日から約1週間ほどお時間をいただきますので、8/28を目途に配信する予定です。

この編集版については対面受講やYoutubeライブ配信希望の方、動画版配信の方も受け取れます。

日経225オプションバックテスト体験の内容についてご理解いただけましたでしょうか。

参加者

対面受講希望者は10名までとさせていただきます。

対面受講は残り2席です。

Youtubeライブ受講者と動画配信学習の2コースを選択できます。

受講費

 

 

本体20,000円+消費税2,000円

22,000円

対面受講はこちら

Youtubeライブ受講はこちら

動画学習はこちら

注意事項

お申し込みの際はこちらの「当協会のサービス提供方針」をご一読下さい

※解説においては、筆者の独自の視点で学習目的のために事例を簡略化する場合があるため、資料の中で紹介される事例は実際の相場とは異なる場合があります。取引事例についても、完全に再現しているものではなく、かつ、その有効性を担保するものではありません。また、本資料に含まれる記述や情報については十分精査しておりますが、その内容に関して筆者は一切責任を負いません。
※記載の結果についてはシミュレーション上のものであり、確実にそのような結果が出たことを示すものではありません。また、相場状況によっては損失が出る可能性も十分にあり得ます。当該シミュレーション結果が解説の中で説明した戦略の優位性や利益を保証するものではありません。商品の特性、取引の仕組み、リスクの存在、手数料等を十分にご理解いただいたうえで、ご自身の投資判断と責任で取引いただくようお願いします。
※株式取引(米国株式)、オプション取引(米国株オプション取引)においては、株式相場、為替相場の変動等によって損失が生じるおそれがあります。お取引に際しては、あらかじめお取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、手数料等を十分に御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任でお取引いただきますようお願い申し上げます。

追伸
今回のセミナーはまさに、オプションを体感するコンセプトです。
実際にPCを持ち込んでもらい、私たちと一緒にポジションを入力、結果を検証するワークとして今までにないオプションセミナーのあり方を皆さんにご提案します!

Q&A

 

Q.領収書は発行されますか。
 A.決済完了のメールにて代用させていただきます。

Q.参加者には動画配信はありますか。
 A.対面受講の方やYoutubeライブ受講の方も後日動画配信いたします。

Q.参加者のレベルはどのくらいでしょうか。
 A.リスクカーブの必要性を理解しつつある初心者~中級者が対象です。

Q.大阪など、他の地区ではやりませんか。
 A.コロナ禍のため、東京のみで開催いたします。

Q.すでにPrizeを受講している場合は、4週間無料の特典は付きませんか?
 A.次回以降の当協会が教材をリリースする際に使える割引クーポンを発行します。別途ご相談ください。

Q.バックテスト講座でのprizeの1ヶ月無料期間はいつからですか
 A.Prizeの4週間無料期間は、Prizeの申し込みで「プレミアムコード」を入力した日からカウントします。
 無料版を登録しておく分には費用は掛からないので、まずは無料版から試されると良いかと思います。

Q.Youtubeライブで受講する場合、YouTube用とprize動作用の二台必要でしょうか?
 A.二台あれば完璧ですが、そこまで用意できない方もいると思いますので、ブラウザのタブでYoutubeとPrizeを用意して切り替える方が楽だと思います。
あるいはスマホの方をYoutubeライブにして、実操作はお持ちのPC1台で行っていただければと思います。
Prizeはスマホでも動きます。

Q.Prizeの無料視聴版がPCにはいっています。これとは別にアカウントを用意して4週間無料版が必要ですか?
 A.今回は今お使いのPrizeで、プレミアムコードを入力して4週間無料のアカウントに切り替わりますのでそのままで問題ありません。

お問い合わせフォーム

主催者情報

個人投資家の立場で持続可能な資産運用を追究する、国内唯一のオプション専門機関

オプショントレード普及協会

オプショントレード普及協会とは、「オプションを正しく広めたい」を理念に掲げ、日本にオプションを普及させるために短期トレーディングから長期運用まで幅広い投資ニーズを叶える資産運用を研究している協会である。

個人投資家目線だからこそ思いつく、目からウロコの独創的アイディアを生み出しオプション教育プログラムとして提供している。

オプショントレード普及協会ロゴoptiontrade_logom_gold

誰よりも分かりやすく解説し「わかる」体験と、分かった内容を「できる」サポートを行うのが本協会の特徴である。
「オプションについて話せる仲間が見つからない」という悩みに応えて上位メンバーシップのVIP会員と毎月勉強会を開催し、孤独になりがちな投資の研究と意見交換を行う場として好評を得ている。

日本人の投資リテラシーの向上を目指し、日本でも米国のようにオプション取引が認知されて「オプションって、何?」という疑問が無くなれば当協会の役目は完了であり、一日でも早く実現することを願ってやまない。

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