8月SQショートストラドル推移・・・値洗い向上(*^^)v

投稿者名:金守遼太

 

昨日はポジション推移をお休みしちゃいましたね(^^;)

 

そのうちブックレビューしようと思ってたら、

新聞に紹介されてるしミヤネ屋で取り上げられてるしで、

 

オレは注目される前に読んでたんだぞー( 」´0`)」 」

 

と、どうしても伝えたかったので( ̄ー ̄)

 

今日は普段のオプションの記事に戻りまーす。

■本日の市況とポジション推移

■ポジション分析

■編集後記

 

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本日の市況とポジション推移

 

 

 

・市況概況

日付 日経平均先物終値  騰落レシオ 
 7/30(SQまで9日)   9,530円(前日比-160円 ) 77.1

 

今日は静観して何もせず。

 

 

 

・保有銘柄

 プット   権利行使価格   プット 
-1 9,500 -1

 

・前日のリスク感応度

 デルタ   ガンマ   セータ    ベガ  
-33 -15 +18 -12

 

・後場終値時点のリスク感応度

 デルタ   ガンマ   セータ    ベガ  
-7 -18 +20 -12

 

 

 

 

・後場終値時点の値洗いと証拠金

 値洗い   +70 
 必要証拠金   584,860円 

 

 

 

 

ポジション分析

 

 

前日日経平均が+250円近くまで上昇し、

ガンママイナスによるデルタマイナス幅が増えてきて

「これ以上上昇するとちょっとマズいかな~(^^;)」

と思ってました。

 

今日は都合よく日経平均が下落し、

ほぼ権利行使価格がアット・ザ・マネー(ATM)になるところまで

戻ってきてくれましたね(^^)V

 

 

よってポジション組み換えはしなくても、

日経平均の動きでデルタニュートラルに向かってくれています。

 

 

 

で、今の値洗いは+70。

目標の+100まではもう少し。

 

 

 

 

 

ところで、目標設定のところで

この記事で目標利益を+100を今週中に達成したらと書いていましたが、

この目標の書き方は適切でな表現ではなかったですね。

 

 

これでは市況が全く動かずに週末まで引っ張ってくれたら+100を目標にするという、

とても都合の良い(そしてそんなことは単なる願望でしかない)解釈を

目標に定めてました。

そんなスペシャルな目標を立てても実現は難しいですよね(^^;)

 

 

 

 

事実、昨日の上昇と今日の下落で

インプライドボラティリティ(IV)もあまり下がりきってはくれず、

ベガマイナスによる値洗い積み増しは期待できませんでした。

 

 

結局は来週に持ち越して値洗いの向上を図っていくことになりそうです。

とはいうものの、目標利益に到達したらさくっと利益確定したいので、

週半ばまでで決着付けたいですね(^^)

 

 

 

 

 

お、今日はダウが下落して始まっています♪

このまま行けばデルタニュートラルに・・・と思いきや、

なんだか結構な下げでCME225が9440円と9500円割ってきた( ̄Д ̄;)

 

 

来週も波乱の株式市場となりますかね~・・・

 

 

 

編集後記

 

 

このポジションのデルタによる値洗いの推移を2日前に書きましたが、

この記事※上記リンクと同じです)

私の勘違いによりデルタの簡易的算出方法をミスって書いていましたm(_ _)m

 

書き直したのでもしよければ見といてください♪

理論と実際は違いますなんて書いてましたが、

実は結構合ってたりして(* ̄- ̄)y─┛~~

 

 

 

 

■注意事項■

 

※当ブログは筆者の個人的な見解を示すものにすぎません。掲載しているデータの収集とその分析についても、筆者の個人的な視点に基づく分析であり、その有効性を保証するものではありません。解説においては、筆者の独自の視点で学習目的のために事例を簡略化している場合があるため、資料の中で紹介される事例は実際の相場とは異なる場合があります。取引事例についても、完全に再現しているものではなく、かつ、その有効性を担保するものではありません。また、本資料に含まれる記述や情報については十分精査しておりますが、その内容に関して筆者は一切責任を負いません。

 

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