苦渋の決断(>_

投稿者名:金守遼太

 

うーん・・・アメリカが今夜はお休みなので、

相場はそれほど動かないとにらんでいたのですが(--;)

 

9,250円オーバーが一つの目安と考えていたので、

タイトルの通り苦渋の決断をしました(^^;)

 

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本日のトレード記録

 

 

・市況概況

日付 日経平均終値
 9/6(SQまで3日)   9,301円(前日比+187円 )

 

 

市場が思いのほか上昇して、

私のポジションをそのまま後場終値まで持っていると

 デルタ   ガンマ   セータ    ベガ  
-96 -15 +18 +3

 

というトンデモナイ数値になってしまうので、

※デルタ-100って、先物一枚と一緒(゜▽゜;)

 

ポジションを組み替えました。

 

 

 

あ、リスク感応度はその場で出せないので、 ←勤務中・・・

あらかじめ予想しておき、

「9,250円を超えたらデルタがかなり高くなるな~」

というざっくり把握している程度ですけどね(^^;)

 

 

 

それで組み替えたのがこのポジションです。

 

 

・取引履歴

 

 権利行使価格   枚数   約定価格   取引区分 
9C9,000 +1 320 買戻
9C9,250 -1 140 新規売建

 

 

 

要はレビュー記事にも書いている日経225オプション取引入門で取り上げている

【逃がしてやる】戦術ですね。

 

 

現在の保有ポジションはこのようになりました。

 

・保有銘柄

権利行使価格  枚数 
9C8,750 +1
9C9,000 -2
9C9,250 -1
10C9,000 +1

 

 

 

これをやることで、

原資産に対するポジション感度を鈍らせることが出来ます。

 

 デルタ   ガンマ   セータ    ベガ  
-65 -22 +27 +1

 

こんな感じです。

まぁ鈍らせるといっても応急処置みたいなもので、

相変わらずデルタマイナスなポジションですが・・・。

 

 

 

ただしこの戦略をとったことで、

損失は減らせる(かもしれない)ポジションになった一方で、

-180を資金から持ち出しているため、

利益をその分押し下げてしまっています(>_<)

 

 

 

今回の場合は、そのまま保有するとハイリスクな下落待ち

(なんてったって先物1枚と同じ(≧∇≦))

となるところを、手元資金をすり減らして、

少しマイルドにしてなおかつ出てしまった値洗いのマイナス分を

最終決済まで取り戻せたらいいなぁ、

というちょっとした冒険をしているポジションです。

悪あがき?(^^;)

 

 

 

あとがき

 

 

昨日の記事の続きというか補完する内容になりますが、

こうやって資金の増減と値洗いはセットで考えないと、

正確な自分のポジションはわからないんですよね・・・。

 

みなさんは私のように焦らないように

日々のリスク管理をしっかりしてくださいね~(^^;)

 

 

 

P.S.

そうそう、今日も無料レポート請求していただいた方の

アドレスにメールが届きませんでした(>_<)

nifyのメールでオプション暦「未経験」と選択していただいた方。

 

これ見てたらアドレス確認して再度送ってくださいね~(^^)/

 

 

 

 

■注意事項■

 

※当ブログは筆者の個人的な見解を示すものにすぎません。掲載しているデータの収集とその分析についても、筆者の個人的な視点に基づく分析であり、その有効性を保証するものではありません。解説においては、筆者の独自の視点で学習目的のために事例を簡略化している場合があるため、資料の中で紹介される事例は実際の相場とは異なる場合があります。取引事例についても、完全に再現しているものではなく、かつ、その有効性を担保するものではありません。また、本資料に含まれる記述や情報については十分精査しておりますが、その内容に関して筆者は一切責任を負いません。

 

※当ブログは過去の市場分析と戦略案を検討するものでありますが、取り上げている投資戦略についてはシミュレーション上のものであり、確実にそのような結果が出ることを示すものではありません。また、相場状況によっては損失が出ていた可能性も十分にあり得ます。当該シミュレーション結果が解説の中で説明した戦略の優位性や利益を保証するものではありません。よって、その内容を将来に当てはめて利益が出ることを保証するものではありません。投資手法の有効性などにつきましては、読者の皆様において十分に内容をご精査いただき、商品の特性、取引の仕組み、リスクの存在、手数料等を十分にご理解いただいたうえで、ご自身の投資判断と責任でお取引いただくようお願いします。

 

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