ロングストラドル、ショートストラドルとIVについて

  • IV

ロングストラドル、ショートストラドルとIVについて

質問をいただきました。

 

> 質問:ロングストラドルが有利なのかショートストラドルが有利なのかはIVで判断するのですか。

通常同一限月のトレード(ロングストラドルもショートストラドルも)は
あまりベガが大きくなりません。

 

全くないというわけではないですが、
同一限月の勝負はどちらかと言うと動くか動かないか、
原資産の動きから発生する損益(ガンマvsベガ)のほうが影響が大きいです。

 

 

なのでストラドルを仕掛けるときは、
動くか動かないかを判断する(相場を読む)ことがおおく、
IVの高低は副次的というかプラスアルファの考えになります。

 

 

もちろんIVの動きがあたったほうが若干ながら利益は出せますが、
それよりもガンマvsセータのほうが大きいですね。

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