リスク指標の結果から何を読みとくか

投稿者名:金守遼太

リスク指標について養成塾で学んでいる方から質問です。

> こんにちは。
>
> サポ-トありがとうございます。
>
> リスク指標の関係をグラフでみてみたくて
> 6月22日(金)の7c14250円の動きの数字を拾って
> グラフを作ってみました。
>
> 日経とギリシャ文字の関係とグラフが
> 一致してないと思うのですがどうでしょうか?
>
>
> どうぞ よろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

10:00のときと14:00のときで、

日経平均が400円も上昇したのに
プレミアムは55円のままですよね。

 

もしかするとこれが違和感を
感じている理由かもしれません。

 

 

本当にこれが事実ならいいのですが、
通常400円も上昇してプレミアムが上がらないというのは考えにくくくて、
想定される状況としては上昇してIVが下がり、
さらにセータの減少を織り込んでいるため
このように上昇したにもかかわらずデルタの影響が全くない状態に
なっているくらいですが・・・

 

実際に起きるのは
日経平均が3万円とか4万円になって、
400円の変動がほとんど影響が
ないときくらいでしょうか。

 

 

 

それと原資産価格が変わっているのに
IVが一緒でリスク指標も一緒。

 

ということは原資産は
ある決まった数値しか見ていなくて、
リアルタイムで評価していない可能性がありますね。

こういったこともリスク指標を読み解くと分かるようになりますよ。

 

 

 

 

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