ガンマの小数点以下の小さすぎる値にお困りのあなたへ

投稿者名:金守遼太

 

今日は為替介入のサプライズがありましたね(゜▽゜;)

 

一度やったら市場参加者が

「参った」

と思うまでやらなきゃいけない奥の手なので、

今後介入がどれほどまで持続するか注目ですね。

 

 

菅さんが首相のままなので

為替介入は無いしこのままジリ貧だろうと予想してた人!!

 

私の9月SQレシオスプレッド&カレンダースプレッドみたいに

さくっとポジションを変えて損切りシフトすることも重要ですよ( ̄ー ̄)

 

それでは今日はガンマの小数点の多さって何??(´・ω・`)

について書いてみたいと思います。

 

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ガンマはなんでそんなに小さいの?

 

 

よく、証券会社などで提供しているガンマの値、

例えば0.0002などと、非常に小さい数値ですよね?

 

なんでそんな小さいのか分かってますか?

 

そして私のサイト表記だとこのガンマは2になる

ということもわかっていますでしょうか?

(実はココについてちゃんとせつめいしてませんでした。ごめんなさいm(_ _)m)

 

 

 

 

以前この記事のコメント

教科書では「原資産1ポイントあたりのオプションの変動

となっていますが、

このブログでは「原資産100ポイントあたりのオプションの変動

としている

とコメントしました。

 

 

だから私のサイトのデルタは最大が100になっているんですね。

教科書的には1ですけど( ̄ー ̄)

 

まあ100円あたりのとか%表記している、でも同じ意味です。

 

 

 

 

じゃあガンマがなぜ0.0002みたいにちっさーーーーくなっているのか?

どういう考えで私は2に、つまり10000倍にしているのか??

 

 

 

これは、

証券会社などが表示している0.0002は、

原資産が1ポイントあたりのデルタの変動数

を表しているからです。

 

 

ここからがミソなんですけど、

私のサイトで表しているのは『変動率』、つまり%です。

 

ということは、%表記に直すと

 

0.0002×100=0.02%

 

になりますね。

 

 

 

 

この数字は原資産1ポイント当たりなのですが、

これを「日経225で100円当たりの変動【率】」にするには

100倍にすればいいわけだから

 

0.02%×100=2%/100円当たり

 

となります。

 

だから証券会社の0.0002は私のサイト的には2となるわけです

×10000している、ということですね。

 

 

今まで書こうかと思いながら書けずにいたので、

チョットすっきりした気分(* ̄- ̄)y─┛~~

 

これまで記事でごっちゃに変動の値とか変動率とか

書いてしまってたかもしれませんが、

これが私が使用しているガンマの数値の意味です。

 

 

 

 

こんなコメントいただきました

 

 

昨日のガンマは常に正の値、という言葉にお困りのあなたへの記事のコメントで、

オプション価格の変化(ガンマ分)=(日経平均の変化の二乗)×ガンマ÷2

という式が良く分からない

とコメントいただいました。

 

コメントありがとうございますm(_ _)m

 

 

この質問、そろそろ来ると思ってましたよ!

ということで前置きとして今回の記事を書いています

 

まあ焦らずに次回をお待ちください(* ̄- ̄)y─┛~~

ヒントは昨日の記事のコメントに書きました♪

 

 

 

 

あとがき

 

 

コメントやメールで教えてくださいというのは大歓迎ですが、

私が正解を言っているか、ちゃんとご自身で判断してくださいね(^^;)

 

サイトポリシーにも書いているように、

私が書いているのは一つの【意見】であって、【真実】とは違う可能性がありますので。

 

そこを判断するのはみなさんですよ♪

 

 

 

 

 

 

■注意事項■

 

※当ブログは筆者の個人的な見解を示すものにすぎません。掲載しているデータの収集とその分析についても、筆者の個人的な視点に基づく分析であり、その有効性を保証するものではありません。解説においては、筆者の独自の視点で学習目的のために事例を簡略化している場合があるため、資料の中で紹介される事例は実際の相場とは異なる場合があります。取引事例についても、完全に再現しているものではなく、かつ、その有効性を担保するものではありません。また、本資料に含まれる記述や情報については十分精査しておりますが、その内容に関して筆者は一切責任を負いません。

 

※当ブログは過去の市場分析と戦略案を検討するものでありますが、取り上げている投資戦略についてはシミュレーション上のものであり、確実にそのような結果が出ることを示すものではありません。また、相場状況によっては損失が出ていた可能性も十分にあり得ます。当該シミュレーション結果が解説の中で説明した戦略の優位性や利益を保証するものではありません。よって、その内容を将来に当てはめて利益が出ることを保証するものではありません。投資手法の有効性などにつきましては、読者の皆様において十分に内容をご精査いただき、商品の特性、取引の仕組み、リスクの存在、手数料等を十分にご理解いただいたうえで、ご自身の投資判断と責任でお取引いただくようお願いします。

 

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